一、名詞解釋

1．偏回歸系數
2．異方差性
3．虛擬變量
4．間接最小二乘法
5．調整的多元可決系數
6．序列相關性
7．滯后變量
8．行為方程
9．受約束回歸
10．多重共線性
11．滯后變量
12．識別問題
13．無約束回歸
14．隨機解釋變量
15．分布滯后模型
16．參數關系體系

二、簡答題
1．建立與應用計量經濟學模型的主要步驟有哪些？
2．說明隨機誤差項ui和殘差項ei的區別與聯系。
3．分布滯后模型估計時遇到的主要問題有哪些？
4．什么是序列相關性？ 舉例說明經濟現象中序列相關性的存在。檢驗序列相關性的方法思路是什么？
5．假設某投資函數為：
其中：為t期的投資；表示t期的銷售量。
假定滯后形式為倒“V”型，簡述如何設計權數估計此模型。
6． 計量經濟學模型主要有哪些應用領域？ 各自的原理是什么？
7．為什么要進行解釋變量的顯著性檢驗？
8．舉例說明自回歸模型估計時遇到的主要問題有哪些？
9．什么是多重共線性？產生多重共線性的經濟背景是什么？檢驗多重共線性的方法思路是什么？
10．為什么說對模型施加約束條件后，其回歸的殘差平方和一定不比未施加約束的殘差平方和小？在什么條件下，受約束回歸與無約束回歸的結果相同？
11．模型的檢驗包括幾個方面？ 其具體含義是什么？
12．總體方差與參數估計方差的區別與聯系。
13．敘述用阿爾蒙多項式法估計有限分布滯后模型的原理。對多項式的階數k有哪些限制，為什么？
14．在存在AR（1）的情形下，估計自相關參數ρ有哪些不同的方法？其基本思路是什么？
15．多元線性回歸模型與一元線性回歸模型有哪些區別？
16．什么是計量經濟學？計量經濟學方法與一般經濟數學方法有什么區別？
17．為什么用可決系數R2評價擬合優度，而不用殘差平方和作為評價標準？
18．什么是“虛擬變量陷阱”？
19．什么是異方差性？ 舉例說明經濟現象中的異方差性。檢驗異方差性的方法思路是什么？
20．為什么說最小二乘估計量是最優線性無偏估計量？多元線性回歸最小二乘估計的正規方程組能解出唯一的參數估計的條件是什么？

三、綜合題
1．一個由容量為209的樣本估計的解釋CEO薪水的方程為:
Ln(salary)=4.59 +0.257ln(sales)+0.011roe+0.158finance +0.181consprod – 0.283utility
(15.3) (8.03) (2.75) (1.775) (2.130) (-2.895)
其中，salary 表示年薪水（萬元）、sales表示年收入（萬元）、roe表示公司股票收益（萬元）；finance、consprod和 utility均為虛擬變量，分別表示金融業、消費品工業和公用事業。假設對比產業為交通運輸業。
解釋三個虛擬變量參數的經濟含義；
保持sales和roe不變，計算公用事業和交通運輸業之間估計薪水的近似百分比差異。該差異在1%顯著水平上統計顯著嗎？
消費品工業和金融業之間估計薪水的近似百分比差異是多少？
寫出能直接檢驗（3）中差異是否統計顯著的方程。
（已知1%顯著性水平下自由度為203的t分布的臨界值為1.96）

2．下列為一完備的聯立方程計量經濟學模型：

其中：M為貨幣供給量，Y為國內生產總值，P為價格總指數。
指出模型的內生變量、外生變量、先決變量；
寫出簡化式模型；
確定模型的識別狀態；
如果模型不可識別，試作簡單修改使之可以識別。

3．考慮以下方程（括號內為估計量的標準差）：

（0.080） (0.072) (0.658)

其中：W表示年的每位雇員的工資和薪水，P表示t年的物價水平，U表示t年的失業率.
解釋方程中0.364的含義。
求出各斜率系數估計量的t統計量的值。
檢驗各解釋對應變量影響的顯著性；
說明Pt-1在理論上的正確性，Pt-1是否應從方程中刪除？
（已知5%顯著水平下自由度為15的t分布臨界值分別為2.13）

4．已知簡單的Keynesian收入決定模型如下：
（消費方程）
（投資方程）
（定義方程）
指出模型的內生變量、外生變量、先決變量；
導出簡化型方程；
以投資方程的簡化型為例，說明簡化型參數是用來測定外生變量變化對內生變量所起的直接與間接的總影響。
確定每個結構方程的識別狀態，整個模型的識別狀態如何？

5．有人根據美國1961年第一季度至1977年第二季度的季度數據，得到咖啡需求函數的回歸方程如下：
(-2.14) (1.23) (0.55) (-3.36) (-3.74) (-6.03) (-0.37)
R2=0.80
其中，Q為人均咖啡消費量（單位：磅），P為咖啡價格（以1967年價格為不變價格），P’為茶的價格（以1967年價格為不變價格），T為時間趨勢變量（1961年第一季度為1，……，1977年第二季度為66）；

（1） 模型中P的系數的經濟含義是什么？
（2） 咖啡的價格需求是否很有彈性？
（3） 模型中虛擬變量的作用是什么？哪個虛擬變量統計顯著？
（4） 咖啡的需求是否存在季節效應？

6．一個由兩個方程組成的聯立方程模型的結構形式如下：

（1）指出該聯立模型中的內生變量與外生變量。
（2）分析每一個方程是否為不可識別的，過度識別的或恰好識別的？
（3）可以使用ILS方法估計第1和第2個方程嗎？
（4）逐步解釋如何在第2個方程中使用2SLS方法。

7．某地區供水部門利用最近15年的用水年度數據得出如下估計模型：
（-1.7） (0.9) (1.4) (-0.6) (-1.2) (-0.8)
F=38.9
其中，water表示用水總量（百萬立方米）,house表示住戶總數（千戶）,pop表示總人口（千人）,pcy表示人均收入（元）,price表示價格（元/）,rain表示降雨量（毫米）。
根據經濟理論和直覺,分析回歸系數的符號 (不包括常量)。方程中的符號與你的分析相符嗎？
在10%的顯著性水平下，請進行變量的t-檢驗與方程的F-檢驗。
T檢驗與F檢驗結果有相矛盾的現象嗎？
你認為估計值是有偏的、無效的或不一致的嗎？闡述理由。
（已知10%顯著水平下自由度為9的t分布臨界值為1.83、分子自由度為5，分母自由度為9的 F分布臨界值為2.61）

8．下列為一完備的聯立方程計量經濟學模型：

其中：M為貨幣供給量，Y為國內生產總值，P為價格總指數，C、I分別為居民消費與投資。
指出模型的內生變量、先決變量；
導出簡化式模型；
確定模型的識別狀態；
ILS、IV、2SLS中哪些可用于原模型第1、2個方程的參數估計。

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總結

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