知道目前美國最受歡迎的量化交易模型是哪些嗎？看完就學(xué)到，別錯過了！

1、股票多空策略

股票多空策略(Equity Long/Short)，即買一些股票，通過融券的方式去賣空一些股票，然后再用一些股指期貨進(jìn)行對沖。這是國際上主流的Hedge Fund所用的量化策略，據(jù)知名數(shù)據(jù)商Eureka hedge的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在國際對沖基金中長期占比第一(一直超過30%)。比如2011年獲得美國量化基金業(yè)評比第一名的貝萊德“32Cap全球?qū)_基金產(chǎn)品”使用的就是經(jīng)典的多空策略。該基金當(dāng)年獲得了30%左右的回報率，并且從穩(wěn)定度上，每個月甚至每個星期都在賺錢。股票多空策略從容量上來說是可以做到非常大的，它在國外是很流行的一種方式。

2、全球宏觀策略

全球宏觀策略(Global macro Strategy)，作為一種常見的對沖基金策略，基本采用期貨進(jìn)行交易，比如說原油、天然氣以及一些國家的股指期貨。這些投資主要是根據(jù)對不同國家的經(jīng)濟(jì)政治發(fā)展走勢的看法而做出的。全球最大對沖基金——橋水(Bridgewater Associates)在全球宏觀領(lǐng)城通常被認(rèn)為是做得最好的基金之一。

3、統(tǒng)計套利策略

統(tǒng)計套利，即利用純粹的統(tǒng)計特性做一些配對或者對一籃子股票進(jìn)行交易。配對交易是統(tǒng)計套利中的非常經(jīng)典的策略，它的準(zhǔn)則很簡單：假設(shè)你持有一對股票X和Y，它們具有經(jīng)濟(jì)上的潛在聯(lián)系,比如兩家公司可能生產(chǎn)同一類產(chǎn)品，或者兩家公司處在同一條供應(yīng)鏈上。量化人員將這類經(jīng)濟(jì)上的聯(lián)系用數(shù)學(xué)方法建模，從中覓得交易機(jī)會。從全球看，統(tǒng)計套利的對沖基金代表是DE Shaw、文藝復(fù)興以及Citadel等，他們大多采用統(tǒng)計套利策略。

但統(tǒng)計套利有個明顯的問題就是容量上不去，容量很受限制。很多人經(jīng)常拿文藝復(fù)興基金的西蒙斯和股神巴菲特進(jìn)行比較，并認(rèn)為西蒙斯的大獎?wù)禄鸲嗄陙慝@得近30%的年回報率，比巴菲特還要牛。其實(shí)，這是非常不科學(xué)的比較，因?yàn)榻y(tǒng)計套利的容量有限，文藝復(fù)興能夠管理的資產(chǎn)通常在100億-200億美元之間，這和巴菲特管理的資產(chǎn)規(guī)模是沒法比的。

4、事件驅(qū)動策略

事件驅(qū)動策略(Event-driven Strategy)，主要通過量化一些事件，比如說股票的分紅以及其他公司事件，然后進(jìn)行投資。廣義上說，市場上任何發(fā)生的有可能與股票市場相關(guān)的新聞、事件、公告均有可能成為事件驅(qū)動的投資機(jī)會。

5、高頻交易策略

第五種就是普通投資者比較熟悉的高頻交易，指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機(jī)化交易。像美國的Two Sigma,還有Jump Trading，都是高頻交易的典型代表。它們有些交易股票，有些以期貨為主。這種策略的回報率通常都非常高，10倍以上的超高收益都不稀奇，但也存在一個很明顯的問題，就是容量小，能夠管理的資產(chǎn)規(guī)模有限。

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總結(jié)

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