提起量化交易大家可能并不陌生，量化交易最早于18世紀應用于股票投資領域，后來被越來越多的證券分析人員和投資者們所重視。人們常所講的量化交易通常是指：以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者由于情緒波動所帶來的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下做出非理性的投資決策。而本書所講述的量化交易則是通過有效的多日主力資金量變化來完成理性投資決策，將交易變得簡單，人人可視化操作，同時可人為操作的量化交易即為可量化交易。

可量化交易可以有效地減少人為因素比如情緒波動、不可辨別的利好消息、跟風、小道消息等不可控風險的影響。傳統股票交易，人們往往憑借單一指標，從而錯誤地做出選股依據，常常得不償失，因為某一因素的誤判而造成虧損，悔恨不已。

我們在股票交易中為什么要引入量化交易呢？

目前中國上市企業有三千多家，市場千變萬化，起伏跌宕。如何在茫茫股海中選取獲利個股，變得尤為重要。本書將意簡言賅地向大家闡述并提出了如何快速選股、如何實時計算進貨價格、如何判斷持股周期及如何實時計算出貨價格等一系列問題的解決方案。

在過去的漫長歷史進程中，采用量化交易給人們帶來的難以置信的高額利潤，使得人們不得不接受量化交易來大概率取勝的交易策略。

量化交易有哪些特性呢？

量化交易具有真實的歷史成交數據，個股在以往的歷史成交量數據具有不可逆的特性，每個交易日都有真實的成交量數據記載，成交量能夠反應出市場的關注程度，成交量一定是由資金量堆積起來的，直接反映著股價的高低。而成交量作為判斷個股優劣的重要依據，成交量又被研究人員做成不同的數學模型，進而將其量化，間接地轉變成量化指標。在以往的歷史成交數據研究發現：所有賺錢的股票都遵循量化呈規則的遞增趨勢增長。這條定律被無數的歷史成交數據所驗證。

量化交易具有穩定性，采用量化交易可不受外界其它因素的影響，采用真實的成交量數據分析和算法，能夠持續精準打擊個股，保持穩定增長。能有效地避免人為因素所帶來的困擾。

量化交易具有時效性，在量化交易中個股的進出貨價格算法都是實時進行的，價格的波動直接反映了進出價格的利潤空間，如果在以往個股交易中，人為因素操作難以有效地賺取最大利潤空間。而量化交易可以通過算法實時精準計算出個股實時進出貨價格，進而實現低買高賣，使利潤最大化。

量化交易交易具有大概率事件的特性，在以往的歷史成交數據中，通過有效特征值的挖掘，可以有效地提高個股勝算的概率。而不是盲目操作，通過概率統計和算法模型可以有效的避開風險，保持持續增長的能力。

量化交易具有周期性，在量化交易中個股持有周期長短直接決定了個股利潤空間的大小，如何判定持股周期變得尤為重要，一只股票就算選的不錯，如果持股周期不當也是白搭，甚至虧損，本來一只可能盈利的股票就因為持有周期的不確定而變得撲朔迷離。如何判定持股周期，本書后面章節會有講述。

量化交易具有系統性，在量化交易中個股的選擇方面是有著嚴格的數據訓練和高概率性能，能夠穩定地保證數據的準確性和真實性。不受外界因素干擾，能夠自我學習進化，具有自我不斷地反饋與修正，使失誤率將到最低。

量化交易最近幾年在國內比較受熱捧，尤其是基于AI技術的量化交易很是盛行，在實際的操作中也是破綻百出，究其原因不外乎三點：研究指標的不明確、算法模型的失真和沒有具體可操作的解決方案。

量化交易目前雖然疑云重重，但前景可期，量化交易所帶的高增長率這是不可否認的一個事實。量化交易如何變成可量化交易應該是我們大家值得深思的一個問題，我認為這是一個發展方向。可量化交易就是可以被每一個人所能操作，即使不通過特定的量化交易系統也可以完成量化交易，使量化交易變得可控，易于掌控。

量化交易法則理論

量化交易法則是指在有效的周期交易中，以個股多日主力資金量的變化為研究對象，把資金量的變化遵循呈規則的遞增趨勢增長作為選股依據，完成一次收割交易的過程，我們將這一量化交易的方法稱為量化交易法則。

注：資金量的變化主要指20日，10日，5日和3日的主力資金流入量的變化，以下統稱資金量的變化

量化交易四大法則

量化交易法則一：量化選股

量化交易法則二：實時進貨價計算

量化交易法則三：持股周期判斷

量化交易法則四：實時出貨價計算

量化交易法則價值

熟讀本書，你即使是沒有炒過股也可以輕松自如地完成股票操作。本書講述了股票交易中的核心思想，用最簡單的交易方法幫助股民認知股票交易中大概率事件的自然法則。

作者簡介

李文龍，量化交易分析系統開發者，國內數據分流領域的倡導者，可量化分析的提倡者和實踐者。代表作《數據分流方法及系統》、《同系數等值碼理論》等。研究方向：數據分流技術及應用，基于AI技術的可量化分析等。

拓展閱讀：

1.一個量化策略師的自白（好文強烈推薦）

2.市面上經典的量化交易策略都在這里了！（源碼）

3.量化交易領域最重要的10本參考書推薦！

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5.如何設計量化交易策略？

總結

以上是生活随笔為你收集整理的量化交易法则的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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