擴張的Dickey–Fuller檢定是在時間序列分析當中用來辨識個別變數的樣本資料是否存在單根之檢定。它從Dickey-Fuller檢定擴張修改而來。

ADF檢驗和迪基-福勒檢驗類似，但ADF檢驗的優點在于它透過納入（理論上可無限多期，只要資料量容許）落后期的一階向下差分項，排除了自相關的影響。

• 迪基-福勒檢驗

在統計學里，迪基-福勒檢驗（Dickey-Fuller test）可以測試一個自回歸模型是否存在單位根（unit root）

• 單位根

在計量經濟學的自回歸模型里，
$$y_t=a+b{y}_{t?1}+{?}_t$$
$y_t$：$t$時刻的變量；

$b$： 斜率系數；

${?}_t$ ： 是誤差項。

如果系數$|b|=1$,那么一個單位根是存在的。

如果單位根存在，時間序列可以說是有一個隨機趨向。

• 自回歸模型

詳見：《AR、MA、ARMA原理詳解及區別》

• Reference

擴張的Dickey-Fuller檢定 維基百科

Augmented Dickey–Fuller test

迪基-福勒檢驗

單位根 (計量經濟學)

總結

以上是生活随笔為你收集整理的Augmented Dickey–Fuller （ADF）Test 详解的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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