布林帶止盈止損策略改進(jìn)

萬維鋼的《高手》里提到了《算法之美 指導(dǎo)工作與生活的算法》這本書，里面提到了諸如“什么時候開始談女朋友”、“看房看到什么時候才開始決定買”等擇時策略問題，數(shù)學(xué)家經(jīng)過嚴(yán)密的推理計(jì)算得到了37%這個數(shù)字，也就是在給定的時間段內(nèi)，以37%作為分隔點(diǎn)，前37%的時間作為觀察，過了這個時間點(diǎn)就該做決策了。

那么聯(lián)想到量化策略，我們什么時候止盈止損不也是同樣的問題嗎？
顯然我們不能簡單把37%作為止盈止損點(diǎn)，我的想法是把每次開倉后最大利潤的37%（或者1-37%）作為止盈點(diǎn)，止損仍然是布林帶的中軌。
核心代碼如下：

info_dict = {'pre_signal': 0, 'open_price': 0, 'profit': 0}# 計(jì)算當(dāng)前利潤 df.at[i, 'profit'] = df.at[i, 'close'] - info_dict['open_price'] # 找到利潤最大值并替換字典值 if df.at[i, 'profit'] > info_dict['profit']:info_dict['profit'] = df.at[i, 'profit']# 當(dāng)本周期有平多倉信號，或者需要止盈止損 # 止盈點(diǎn)為當(dāng)前收盤價小于最大利潤的37%點(diǎn)位 condition1 = df.at[i, 'profit'] > 0 condition2 = df.at[i, 'profit'] < info_dict['profit'] condition3 = df.at[i, 'close'] < (info_dict['profit'] * 0.37 + info_dict['open_price']) condition = condition1 & condition2 & condition3if (df.at[i, 'signal_long'] == 0) or condition:df.at[i, 'signal'] = 0 # 將真實(shí)信號設(shè)置為0# 重置相關(guān)信息info_dict = {'pre_signal': 0, 'open_price': 0, 'profit': 0}

對比簡單布林帶策略的回測結(jié)果，發(fā)現(xiàn)只有XRP的表現(xiàn)最好，回測數(shù)據(jù)為Bitfinex從2017年5月20日至2019年7月31日的XRP/USD交易對：
簡單布林帶30分鐘K線回測結(jié)果："[550, 2.0]",1.0,13.020978994861938
此策略回測結(jié)果："[650, 4.5]",1.0,15.271091957919307

簡單布林帶1小時K線回測結(jié)果："[250, 4.0]",1.0,11.86845895898633
此策略回測結(jié)果："[250, 3.5]",1.0,20.528533025681803

對其它幣種來說，BCH和BSV的回測結(jié)果略有提高，回測數(shù)據(jù)為Bitfinex從2018年11月13日至2019年7月31日的BCH/USD、BSV/USD交易對，剩下的幣種回測結(jié)果基本比簡單布林帶策略還要差得多，這引出兩個問題：

是不是在追求單筆交易收益后，大行情抓不住？

是不是止盈止損策略適合震蕩行情或者震蕩多的幣種？

先不考慮上述問題，將37%改成（20%，80%）范圍遍歷，結(jié)果如下：
BCH 15分鐘："[450, 3.0, 0.3]”,1.0,0.3,7.8139314738945815
BSV 1小時："[800, 1.5, 0.4]",1.0,0.4,3.3144425021985353
BTC 1小時："[700, 1.5, 0.2]",1.0,0.2,19.07141784696794
DASH 1小時："[550, 1.5, 0.4]",1.0,0.4,6.313149688177662
EOS 1小時："[950, 0.5, 0.2]",1.0,0.2,71.07926848532772
ETC 1小時："[950, 1.5, 0.4]",1.0,0.4,11.392449813728463
ETH 30分鐘："[450, 1.5, 0.2]",1.0,0.2,12.198778802528139
LTC 1小時："[600, 3.0, 0.4]",1.0,0.4,22.30675663309639
NEO 15分鐘："[450, 3.5, 0.8]",1.0,0.8,3.045600675225343
OMG 15分鐘："[800, 2.5, 0.2]",1.0,0.2,7.118352066554033
QTUM 1小時："[350, 1.5, 0.2]",1.0,0.2,7.355790185437384
XMR 1小時："[850, 2.0, 0.2]",1.0,0.2,5.754729568997898
XRP 1小時："[250, 3.5, 0.4]",1.0,0.4,21.670168180676765
ZEC 1小時："[700, 1.5, 0.2]",1.0,0.2,5.86152947574348

簡單布林帶回測結(jié)果：
BCH 15分鐘："[950, 2.0]",1.0,4.548056980493423
BSV 1小時："[750, 1.0]",1.0,2.4428266310284905
BTC 1小時："[500, 0.5]",1.0,19.19686781323508
DASH 1小時："[150, 2.5]",1.0,30.51202416576995
EOS 1小時："[750, 2.0]",1.0,104.33355263999118
ETC 1小時："[700, 4.5]",1.0,17.230519477228864
ETH 30分鐘："[300, 1.5]",1.0,16.251101335487025
LTC 1小時："[650, 3.0]",1.0,41.994913026010295
NEO 15分鐘："[950, 2.0]",1.0,7.509372549944163
OMG 15分鐘："[700, 2.5]",1.0,19.02156117250065
QTUM 1小時："[650, 1.0]",1.0,9.577289343702825
XMR 1小時："[150, 2.5]",1.0,13.031009898772105
XRP 1小時："[250, 4.0]",1.0,11.86845895898633
ZEC 1小時："[300, 1.0]",1.0,37.88666173129326

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的布林带止盈止损策略改进的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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