一、布林帶策略介紹

　　布林帶/布林線/保利加通道(Bollinger Band)：由三條軌道線組成，其中上下兩條線分別可以看成是價(jià)格的壓力線和支撐線，在兩條線之間是一條價(jià)格平均線。

　　一般來說，股價(jià)會運(yùn)行在壓力線和支撐線所形成的通道中。

　　與MACD、RSI、KDJ等指標(biāo)一樣，布林線(BOLL)指標(biāo)也是股票市場最實(shí)用的技術(shù)分析參考指標(biāo)。

1、計(jì)算公式

　　中間線：20日均線

　　up線(壓力線)：20日均線+N*SD(20日收盤價(jià)標(biāo)準(zhǔn)差)

　　down線(支撐線)：20日均線-N*SD(20日收盤價(jià)標(biāo)準(zhǔn)差)

　　SD是標(biāo)準(zhǔn)差，N是倍數(shù)。

2、布林帶策略

　　當(dāng)股價(jià)突破阻力線時(shí)——清倉

　　

　　當(dāng)股價(jià)跌破支撐線時(shí)——全倉買入

　　

　　布林帶策略研究——N的取值問題、布林帶寬度等

　　

?　　上圖中修改計(jì)算周期，即修改均線。修改股票特性參數(shù)，即修改N的取值。

二、布林帶策略實(shí)現(xiàn)

# 初始化函數(shù)，設(shè)定基準(zhǔn)等等 def initialize(context):# 設(shè)定滬深300作為基準(zhǔn)set_benchmark('000300.XSHG')# 開啟動態(tài)復(fù)權(quán)模式(真實(shí)價(jià)格)set_option('use_real_price', True)# 股票類每筆交易時(shí)的手續(xù)費(fèi)是：買入時(shí)傭金萬分之三，賣出時(shí)傭金萬分之三加千分之一印花稅, 每筆交易傭金最低扣5塊錢set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')g.security = '002389.XSHE' # 航天彩虹g.M = 20 # 計(jì)算周期g.k = 2 # 股票特性參數(shù)，即N的取值# 初始化此策略 def handle_data(context, data):# 獲取該股票20日收盤價(jià)sr = attribute_history(g.security, g.M)['close']# 取得過去20日的平均價(jià)格ma = sr.mean()# numpy和pandas的std()均可計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差# up線(壓力線)：20日均線+N*SD(20日收盤價(jià)標(biāo)準(zhǔn)差)up = ma + g.k * sr.std()# down線(支撐線)：20日均線-N*SD(20日收盤價(jià)標(biāo)準(zhǔn)差)down = ma - g.k * sr.std()# 股票開盤價(jià)格p = get_current_data()[g.security].day_open# 取得當(dāng)前的現(xiàn)金cash = context.portfolio.available_cash# portfolio.positions持倉標(biāo)的信息if p < down and g.security not in context.portfolio.positions:# 跌破下限買入信號且沒有持倉order_value(g.security, cash)elif p > up and g.security in context.portfolio.positions:# 漲破上限賣出信號且有持倉order_target(g.security, 0) # 賣出所有股票,使這只股票的最終持有量為0

　　執(zhí)行顯示效果：

　　

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總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的量化交易——布林带策略的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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