自4月27日大盤出現(xiàn)光腿大陽線以來（至6月15日），上證指數(shù)已震蕩上漲14%有余，然而賺錢效應(yīng)不溫不火，大部分都是賺指數(shù)不賺個股的行情。那么如何把握當(dāng)下這種行情呢？股指期貨策略就可能是種不錯的選擇，為此我們精選了幾個優(yōu)秀策略分享給大家，一起來看下吧~

第一個是來自廣發(fā)的GFTD擇時策略。

TD擇時模型是廣發(fā)自2013年以來便一直使用的擇時策略，我們曾在今年5月時復(fù)現(xiàn)并分享了該策略。當(dāng)時選擇了上證50、滬深300、上證指數(shù)作為回測品種，回測時間為2010.01.01——2022.04.27，回測結(jié)果的對比如下圖所示。

這次，為了驗證該策略在今年行情下的運行效果，我們選取滬深300作為回測標(biāo)的，回測時間設(shè)置為2022.01.01 08:00:00——2022.06.15 23:59:59。

運行回測后發(fā)現(xiàn)，該策略有效地躲過了2022年以來的大跌！

從上圖可見，今年以來策略一直都是空倉的（最早空倉時間是2021年11月11日），但在6月8日，第一次開始由空頭轉(zhuǎn)多頭。其整體的累計收益率為5.00%，最大回撤為2.98%，表現(xiàn)尚可。

第二個分享的是二八輪動+RSRS策略。

這是我們在今年3月分享過的一篇關(guān)于大小風(fēng)格輪動的ETF策略。文中疊加了RSRS指標(biāo)進(jìn)行擇時，效果較為不錯。但由于當(dāng)前掘金ETF暫不支持分紅數(shù)據(jù)，其他ETF的回測會受到一定的限制。如果我們將標(biāo)的替換成股指期貨，就沒有這個問題了。

同樣的，我們修改了標(biāo)的與回測時間，下圖是該策略在今年的表現(xiàn)。

如圖所示，今年以來該策略的累計收益率是45.14%，最大回撤是17.95%，夏普比率為2.05，4月27日以來上漲27.29%，是分享的幾個策略中表現(xiàn)最優(yōu)的，成績十分亮眼。

最后分享的是ORB突破策略。

這也是此前發(fā)布過的，復(fù)現(xiàn)了經(jīng)典日內(nèi)突破策略——ORB策略，并增加了移動止盈止損。修改回測時間后，今年初至06-08的回測情況如下：

該策略今年以來累計收益率為8.52%，最大回撤為18.66%，夏普比率為0.59，4月27日以來上漲8.15%，大幅跑贏大盤指數(shù)。原策略用的標(biāo)的是IF00（當(dāng)月合約），可以替換成IF（主力合約），效果更佳。

以上就是本次分享的三個股指期貨策略，它們在今年的表現(xiàn)都可圈可點，同時在歷史上的表現(xiàn)也較為優(yōu)秀，感興趣的朋友可以從掘金社區(qū)搜索關(guān)鍵詞，獲取策略源碼。

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相關(guān)原文鏈接：

1.《策略分享：復(fù)現(xiàn)A股量化擇時模型GFTD》

2.《經(jīng)典量化策略：二八輪動策略》

3.《分享一個經(jīng)典日內(nèi)策略：ORB突破策略（期貨）》

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總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的股指期货策略精选合集的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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