歐式期權(quán)二叉樹MATLAB程序

function EXS()

S=input('請(qǐng)輸入當(dāng)前股價(jià)：\n');

K=input('請(qǐng)輸入股票執(zhí)行價(jià)格：\n');

r=input('請(qǐng)輸入無風(fēng)險(xiǎn)利率：\n');

theta=input('請(qǐng)輸入波動(dòng)率：\n');

T=input('請(qǐng)輸入到期時(shí)間：\n');

bc=input('請(qǐng)輸入步長(zhǎng)：\n');

q=input('請(qǐng)輸入股息率：\n');

KZ=input('是否為看漲期權(quán)？若是請(qǐng)輸入1，若不是請(qǐng)輸入其他任意值\n');

u=exp(theta*(T/bc)^0.5);

d=1/u;

a=exp((r-q)*(T/bc));

p=(a-d)/(u-d);

stock=[];

option=[];

stock(1,1)=S;

for i=2:bc+1

for j=1:i

if(j<=i/2)

stock(i,j)=stock(i-1,j)*u;

else

stock(i,j)=stock(i-1,j-1)*d;

end

end

end

for i=1:bc+1

if(KZ==1)

if(stock(bc+1,i)<=K)

option(bc+1,i)=0;

else

option(bc+1,i)=stock(bc+1,i)-K;

end

else

if(stock(bc+1,i)>=S)

option(bc+1,i)=0;

else

option(bc+1,i)=K-stock(bc+1,i);

end

end

end

for i=bc:-1:1;

for j=1:i

option(i,j)=(option(i+1,j)*p+option(i+1,j+1)*(1-p))*exp(-r*T/bc);

end

end

stock,option

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的Matlab看跌期权二叉树,欧式期权二叉树MATLAB程序的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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