歐式期權(quán)即是指買入期權(quán)的一方必須在期權(quán)到期日當(dāng)天才能行使的期權(quán)。

定價(jià)公式：C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)；

其中，D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))；

D2=D1-σ*T^(1/2)。

C—期權(quán)初始合理價(jià)格；L—期權(quán)交割價(jià)格；S—所交易金融資產(chǎn)現(xiàn)價(jià)；T—期權(quán)有效期；γ—連續(xù)復(fù)利計(jì)無風(fēng)險(xiǎn)利率H；σ2—年度化方差。

總結(jié)

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