機器之心專欄

作者：張威

翻譯：燕子石

本文是哥倫比亞大學研究生張威在生成模型上的學習筆記，由畢業于新西蘭奧克蘭理工大學的燕子石翻譯。機器之心之前曾介紹過張威所寫的吳恩達《機器學習》課程的學習筆記。

• 英文原版地址：https://wei2624.github.io/MachineLearning/sv_generative_model/

• 中文翻譯地址：https://air-yan.github.io/machine%20learning/Generative-Learning-Algorithm/

1 判別模型

判別模型是一種對觀測數據進行直接分類的模型，常見的模型有邏輯回歸和感知機學習算法等。此模型僅對數據進行分類，并不能具象化或者量化數據本身的分布狀態，因此也無法根據分類生成可觀測的圖像。

定義上，判別模型通過構建條件概率分布 p(y|x;θ) 預測 y，即在特征 x 出現的情況下標記 y 出現的概率。此處 p 可以是邏輯回歸模型。

2 生成模型

與判別模型不同，生成模型首先了解數據本身分布情況，并進一步根據輸入 x，給出預測分類 y 的概率。該模型有著研究數據分布形態的概念，可以根據歷史數據生成新的可觀測圖像。

貝葉斯分類就是一個典型的例子。在這個例子中，我們有一個先驗分類，根據這個先驗分類，我們可以使用貝葉斯原理計算每個分類的概率，然后取概率最高的概率。同時，我們還可以根據特定的先驗生成特征。這就是一個生成過程。

3 高斯判別分析

高斯判別分析（GDA）是一個生成模型，其中 p(x|y) 是多元高斯正態分布。

3.1 多元高斯正態分布

在多元正態分布中，一個隨機變量是一個在維度為 n 的 Rn 空間中的矢量值。因此，多元高斯的均值向量 μ∈Rn，協方差矩陣Σ∈Rn x n，其中$ \ Sigma 是對稱的半正定矩陣。其概率密度函數為：

?

如上所述，μ是期望值。

向量值隨機變量 Z 的協方差為：

?

下圖顯示了均值為零但不同協方差的幾個密度函數。

?

以下為上圖的協方差（從左到右）：

?

4 高斯判別分析和邏輯回歸

4.1 高斯判別分析

我們再來談談二元分類的問題，我們可以用多元高斯模型對 p(x|y) 進行建模。總的來講，我們有：

?

其中φ，μ0，μ1，Σ是我們想要找出的參數。請注意，雖然我們對不同的類有不同的均值，但我們在不同的類之間有著共享的協方差。

為什么它是一個生成模型？簡而言之，我們有一個類的先驗概率，這個類是伯努利分布。生成過程是（1）從伯努利分布中抽樣。（2）基于類標簽，我們從相應的分布中抽取 x。

所以，該數據的對數似然函數值是：

?

在上面的等式中，我們插入各個分布而不指明任何類，我們僅將它們抽象為 k。所以我們有：

?

現在，我們需要對每個參數進行取導，然后將它們設為零找到 argmax（函數值最大時對應的輸入值 x）。一些可能對推導有用的公式列舉如下：

（如果 A 是對稱的并且與 x 相互獨立）

?

證明： 矩陣 A 是對稱矩陣，所以 A= AT 并假設空間維度為 n。

?

雅可比公式：

?

證明：

?

證明：

這個證明有些復雜。你應該事先了解克羅內克函數和 Frobenius 內部乘積。對于矩陣 X，我們可以寫成：

?

你可以將 H 視為 Frobenius 內積的標識元素。在開始證明之前，讓我們準備好去找逆矩陣的導數。也就是說，?X-1/?X。

?

所以我們可以這么解：

?

接著，讓我們回到正題：

?

其中 F 表示 Frobenius 內積。

接著，帶回到原始公式：

?

現在，我們已經有足夠的準備去找到每個參數的梯度了。

對?取導并設為 0：

?

對 μk 取導并設為 0：

?

對 Σ 取導并設為 0:

?

結果如圖所示：

?

請注意，由于有著共享協方差，因此上圖兩個輪廓的形狀是相同的，但均值則不同。在邊界線上（自左上到右下的直線），每個類的概率為 50%。

4.2 高斯判別分析（GDA）和邏輯回歸

高斯判別分析是如何與邏輯回歸相關聯的呢？我們可以發現如果上述 p(x|y) 是具有共享協方差的多元高斯，我們就可以計算 p(x|y) 然后發現它是遵循邏輯函數的。要證明這一點，我們可以：

?

由于高斯屬于指數族，我們最終可以將分母中的比率轉換為 exp（θTx），其中 θ 是φ，μ0，μ1，Σ的函數。

同樣的，如果 p(x|y) 是具有不同 λ 的泊松分布，則 p(x|y) 也遵循邏輯函數。這意味著 GDA 模型本身有一個強假設，即每個類的數據都可以用具有共享協方差的高斯模型建模。但是，如果這個假設是正確的話，GDA 將可以更好并且更快地訓練模型。

另一方面，如果不能做出假設，邏輯回歸就不那么敏感了。因此，你可以直接使用邏輯回歸，而無需接觸高斯假設或 Possion 假設。

5 樸素貝葉斯

在高斯判別分析中，隨機變量應使用具有連續值特征的數據。而樸素貝葉斯則用于學習離散值隨機變量，如文本分類。在文本分類中，模型基于文本中的單詞將文本標記為二進制類，單詞被向量化并用于模型訓練。一個單詞向量就像一本字典一樣，其長度是字典中單詞儲存的數量，其二進度值則代表著是否為某個詞。一個單詞在單詞向量中由 1 表示「是」，而單詞向量中的其他位置則是 0。

然而，這可能并不起作用。比方說，如果我們有 50,000 個單詞并嘗試將其建模為多項式，則參數的維數為 250,000-1,250,000-1，這太大了。因此，為了解決這個問題，我們做出了

樸素貝葉斯假設：

基于給定分類下，每個詞彼此間條件獨立。

于是，我們有：?

我們對第一步應用概率論中的鏈式法則，對第二步應用樸素貝葉斯假設。

找到對數似然函數值的最大值：

其中 ?j|y=1 = P (xj=1|y=1)，? j|y=1 = P(xj=1|y=1), ?j|y=0 = P(xj=1|y=0) 并且 ?y= p(y=1)。這些是我們需要訓練的參數。

我們可以對其求導:

?

為了預測新樣本，我們可以使用貝葉斯法則來計算 P（y = 1 | x）并比較哪個更高。

?

延伸: 在這種情況下，因為 y 是二進制值（0，1），我們將 P（xi | y）建模為伯努利分布。也就是說，它可以是「有那個詞」或「沒有那個詞」。伯努利將類標簽作為輸入并對其概率進行建模，前提是它必須是二進制的。如果是處理非二進制值 Xi，我們可以將其建模為多項式分布，多項式分布可以對多個類進行參數化。

總結: 樸素貝葉斯適用于離散空間，高斯判別分析適用于連續空間。我們任何時候都能將其離散化。

6 拉普拉斯平滑處理

上面的示例通常是好的，不過當新郵件中出現過去訓練樣本中不存在的單詞時，該模型將會預測失敗。在這種情況下，它會因為模型從未看到過這個詞而導致兩個類的φ變為零，以至于無法進行預測。

這時我們則需要另一個解決方案，其名為拉普拉斯平滑，它將每個參數設置為：

?

其中 k 是類的數量。在實際操作中，拉普拉斯平滑并沒有太大的區別，因為我們的模型中通常包含了所有的單詞，但有一個備用計劃總是極好的！

本文為機器之心專欄，轉載請聯系本公眾號獲得授權。

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總結

以上是生活随笔為你收集整理的生成模型学习笔记：从高斯判别分析到朴素贝叶斯的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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