機(jī)器之心專欄

作者：張皓

RNN 在處理時序數(shù)據(jù)時十分成功。但是，對 RNN 及其變種 LSTM 和 GRU 結(jié)構(gòu)的理解仍然是一個困難的任務(wù)。本文介紹一種理解 LSTM 和 GRU 的簡單通用的方法。通過對 LSTM 和 GRU 數(shù)學(xué)形式化的三次簡化，最后將數(shù)據(jù)流形式畫成一張圖，可以簡潔直觀地對其中的原理進(jìn)行理解與分析。此外，本文介紹的三次簡化一張圖的分析方法具有普適性，可廣泛用于其他門控網(wǎng)絡(luò)的分析。

1. RNN、梯度爆炸與梯度消失

1.1 RNN

近些年，深度學(xué)習(xí)模型在處理有非常復(fù)雜內(nèi)部結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)時十分有效。例如，圖像數(shù)據(jù)的像素之間的 2 維空間關(guān)系非常重要，CNN（convolution neural networks，卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)）處理這種空間關(guān)系十分有效。而時序數(shù)據(jù)（sequential data）的變長輸入序列之間時序關(guān)系非常重要，RNN（recurrent neural networks，循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，注意和 recursive neural networks，遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的區(qū)別）處理這種時序關(guān)系十分有效。

我們使用下標(biāo) t 表示輸入時序序列的不同位置，用 h_t 表示在時刻 t 的系統(tǒng)隱層狀態(tài)向量，用 x_t 表示時刻 t 的輸入。t 時刻的隱層狀態(tài)向量 h_t 依賴于當(dāng)前詞 x_t 和前一時刻的隱層狀態(tài)向量 h_(t-1)：

其中 f 是一個非線性映射函數(shù)。一種通常的做法是計算 x_t 和 h_(t-1) 的線性變換后經(jīng)過一個非線性激活函數(shù)，例如

其中 W_(xh) 和 W_(hh) 是可學(xué)習(xí)的參數(shù)矩陣，激活函數(shù) tanh 獨立地應(yīng)用到其輸入的每個元素。

為了對 RNN 的計算過程做一個可視化，我們可以畫出下圖：

圖中左邊是輸入 x_t 和 h_(t-1)、右邊是輸出 h_t。計算從左向右進(jìn)行，整個運算包括三步：輸入 x_t 和 h_(t-1) 分別乘以 W_(xh) 和 W_(hh) 、相加、經(jīng)過 tanh 非線性變換。

我們可以認(rèn)為 h_t 儲存了網(wǎng)絡(luò)中的記憶（memory），RNN 學(xué)習(xí)的目標(biāo)是使得 h_t 記錄了在 t 時刻之前（含）的輸入信息 x_1, x_2,..., x_t。在新詞 x_t 輸入到網(wǎng)絡(luò)之后，之前的隱狀態(tài)向量 h_(t-1) 就轉(zhuǎn)換為和當(dāng)前輸入 x_t 有關(guān)的 h_t。

1.2 梯度爆炸與梯度消失

雖然理論上 RNN 可以捕獲長距離依賴，但實際應(yīng)用中，RNN 將會面臨兩個挑戰(zhàn)：梯度爆炸（gradient explosion）和梯度消失（vanishing gradient）。

我們考慮一種簡單情況，即激活函數(shù)是恒等（identity）變換，此時

在進(jìn)行誤差反向傳播（error backpropagation）時，當(dāng)我們已知損失函數(shù)對 t 時刻隱狀態(tài)向量 h_t 的偏導(dǎo)數(shù)時，利用鏈?zhǔn)椒▌t，我們計算損失函數(shù) 對 t 時刻隱狀態(tài)向量 h_0 的偏導(dǎo)數(shù)

我們可以利用 RNN 的依賴關(guān)系，沿時間維度展開，來計算

也就是說，在誤差反向傳播時我們需要反復(fù)乘以參數(shù)矩陣 W_(hh)。我們對矩陣 ?W_(hh) 進(jìn)行奇異值分解（SVD）

其中 r 是矩陣 W_(hh) 的秩（rank）。因此，

那么我們最后要計算的目標(biāo)

當(dāng) t 很大時，該偏導(dǎo)數(shù)取決于矩陣 W_(hh) 的最大的奇異值是大于 1 還是小于 1，要么結(jié)果太大，要么結(jié)果太小：

(1). 梯度爆炸。當(dāng) > 1，，那么

此時偏導(dǎo)數(shù)將會變得非常大，實際在訓(xùn)練時將會遇到 NaN 錯誤，會影響訓(xùn)練的收斂，甚至導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)不收斂。這好比要把本國的產(chǎn)品賣到別的國家，結(jié)果被加了層層關(guān)稅，等到了別國市場的時候，價格已經(jīng)變得非常高，老百姓根本買不起。在 RNN 中，梯度（偏導(dǎo)數(shù)）就是價格，隨著向前推移，梯度越來越大。這種現(xiàn)象稱為梯度爆炸。

梯度爆炸相對比較好處理，可以用梯度裁剪（gradient clipping）來解決：

這好比是不管前面的關(guān)稅怎么加，設(shè)置一個最高市場價格，通過這個最高市場價格保證老百姓是買的起的。在 RNN 中，不管梯度回傳的時候大到什么程度，設(shè)置一個梯度的閾值，梯度最多是這么大。

(2). 梯度消失。當(dāng) < 1，，那么

此時偏導(dǎo)數(shù)將會變得十分接近 0，從而在梯度更新前后沒有什么區(qū)別，這會使得網(wǎng)絡(luò)捕獲長距離依賴（long-term dependency）的能力下降。這好比打仗的時候往前線送糧食，送糧食的隊伍自己也得吃糧食。當(dāng)補(bǔ)給點離前線太遠(yuǎn)時，還沒等送到，糧食在半路上就已經(jīng)被吃完了。在 RNN 中，梯度（偏導(dǎo)數(shù)）就是糧食，隨著向前推移，梯度逐漸被消耗殆盡。這種現(xiàn)象稱為梯度消失。

梯度消失現(xiàn)象解決起來困難很多，如何緩解梯度消失是 RNN 及幾乎其他所有深度學(xué)習(xí)方法研究的關(guān)鍵所在。LSTM 和 GRU 通過門（gate）機(jī)制控制 RNN 中的信息流動，用來緩解梯度消失問題。其核心思想是有選擇性的處理輸入。比如我們在看到一個商品的評論時

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我們會重點關(guān)注其中的一些詞，對它們進(jìn)行處理

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LSTM 和 GRU 的關(guān)鍵是會選擇性地忽略其中一些詞，不讓其參與到隱層狀態(tài)向量的

更新中，最后只保留相關(guān)的信息進(jìn)行預(yù)測。

2. LSTM

2.1 LSTM 的數(shù)學(xué)形式

LSTM（Long Short-Term Memory）由 Hochreiter 和 Schmidhuber 提出，其數(shù)學(xué)上的形式化表示如下:

其中代表逐元素相乘，sigm 代表 sigmoid 函數(shù)

和 RNN 相比，LSTM 多了一個隱狀態(tài)變量 c_t，稱為細(xì)胞狀態(tài)（cell state），用來記錄信息。

這個公式看起來似乎十分復(fù)雜，為了更好的理解 LSTM 的機(jī)制，許多人用圖來描述 LSTM 的計算過程。比如下面這張圖：

似乎看完之后，對 LSTM 的理解仍然是一頭霧水？這是因為這些圖想把 LSTM 的所有細(xì)節(jié)一次性都展示出來，但是突然暴露這么多的細(xì)節(jié)會使你眼花繚亂，從而無處下手。

2.2 三次簡化一張圖

因此，本文提出的方法旨在簡化門控機(jī)制中不重要的部分，從而更關(guān)注在 LSTM 的核心思想。整個過程是三次簡化一張圖，具體流程如下：

(1). 第一次簡化：忽略門控單元 i_t 、f_t 、o_t 的來源。3 個門控單元的計算方法完全相同，都是由輸入經(jīng)過線性映射得到的，區(qū)別只是計算的參數(shù)不同：

使用相同計算方式的目的是它們都扮演了門控的角色，而使用不同參數(shù)的目的是為了誤差反向傳播時對三個門控單元獨立地進(jìn)行更新。在理解 LSTM 運行機(jī)制的時候，為了對圖進(jìn)行簡化，我們不在圖中標(biāo)注三個門控單元的計算過程，并假定各門控單元是給定的。

(2). 第二次簡化：考慮一維門控單元 i_t 、 f_t 、 o_t。LSTM 中對各維是獨立進(jìn)行門控的，所以為了表示和理解方便，我們只需要考慮一維情況，在理解 LSTM 原理之后，將一維推廣到多維是很直接的。經(jīng)過這兩次簡化，LSTM 的數(shù)學(xué)形式只有下面三行

由于門控單元變成了一維，所以向量和向量的逐元素相乘符號變成了數(shù)和向量相乘 · 。

(3). 第三次簡化：各門控單元二值輸出。門控單元 i_t 、f_t 、o_t 的由于經(jīng)過了 sigmoid 激活函數(shù)，輸出是范圍是 [0, 1]。激活函數(shù)使用 sigmoid 的目的是為了近似 0/1 階躍函數(shù)，這樣 sigmoid 實數(shù)值輸出單調(diào)可微，可以基于誤差反向傳播進(jìn)行更新。

既然 sigmoid 激活函數(shù)是為了近似 0/1 階躍函數(shù)，那么，在進(jìn)行 LSTM 理解分析的時候，為了理解方便，我們認(rèn)為各門控單元 {0, 1} 二值輸出，即門控單元扮演了電路中開關(guān)的角色，用于控制信息的通斷。

(4). 一張圖。將三次簡化的結(jié)果用電路圖表述出來，左邊是輸入，右邊是輸出。在 LSTM 中，有一點需要特別注意，LSTM 中的細(xì)胞狀態(tài) c_t 實質(zhì)上起到了 RNN 中隱層單元 h_t 的作用，這點在其他文獻(xiàn)資料中不常被提到，所以整個圖的輸入是 x_t 和 ?c_{t-1}，而不是 x_t 和 h_(t-1)。為了方便畫圖，我們需要將公式做最后的調(diào)整

最終結(jié)果如下：

和 RNN 相同的是，網(wǎng)絡(luò)接受兩個輸入，得到一個輸出。其中使用了兩個參數(shù)矩陣 ?W_(xc) 和 W_(hc)，以及 tanh 激活函數(shù)。不同之處在于，LSTM 中通過 3 個門控單元 i_t 、f_t 、o_t 來對的信息交互進(jìn)行控制。當(dāng) i_t=1（開關(guān)閉合）、f_t=0（開關(guān)打開）、o_t=1（開關(guān)閉合）時，LSTM 退化為標(biāo)準(zhǔn)的 RNN。

2.3 LSTM 各單元作用分析

根據(jù)這張圖，我們可以對 LSTM 中各單元作用進(jìn)行分析：

• 輸出門 o_(t-1)：輸出門的目的是從細(xì)胞狀態(tài) c_(t-1) 產(chǎn)生隱層單元 h_(t-1)。并不是 c_(t-1) 中的全部信息都和隱層單元 h_(t-1) 有關(guān)，c_(t-1)?可能包含了很多對 h_(t-1) 無用的信息。因此，o_t 的作用就是判斷?c_(t-1) 中哪些部分是對 h_(t-1) 有用的，哪些部分是無用的。

• 輸入門 i_t。i_t 控制當(dāng)前詞 x_t 的信息融入細(xì)胞狀態(tài) c_t。在理解一句話時，當(dāng)前詞 x_t 可能對整句話的意思很重要，也可能并不重要。輸入門的目的就是判斷當(dāng)前詞 x_t 對全局的重要性。當(dāng) i_t 開關(guān)打開的時候，網(wǎng)絡(luò)將不考慮當(dāng)前輸入 ?x_t。

• 遺忘門 f_t: f_t 控制上一時刻細(xì)胞狀態(tài) c_(t-1) 的信息融入細(xì)胞狀態(tài) c_t。在理解一句話時，當(dāng)前詞 x_t 可能繼續(xù)延續(xù)上文的意思繼續(xù)描述，也可能從當(dāng)前詞 x_t 開始描述新的內(nèi)容，與上文無關(guān)。和輸入門 i_t 相反，f_t 不對當(dāng)前詞 x_t 的重要性作判斷，而判斷的是上一時刻的細(xì)胞狀態(tài)c_(t-1)對計算當(dāng)前細(xì)胞狀態(tài) c_t 的重要性。當(dāng) f_t 開關(guān)打開的時候，網(wǎng)絡(luò)將不考慮上一時刻的細(xì)胞狀態(tài)?c_(t-1)。

• 細(xì)胞狀態(tài)?c_t ：c_t 綜合了當(dāng)前詞 x_t 和前一時刻細(xì)胞狀態(tài)?c_(t-1)?的信息。這和 ResNet 中的殘差逼近思想十分相似，通過從?c_(t-1)?到 c_t 的「短路連接」，梯度得已有效地反向傳播。當(dāng) f_t 處于閉合狀態(tài)時，c_t 的梯度可以直接沿著最下面這條短路線傳遞到c_(t-1)，不受參數(shù) W_(xh) 和 W_(hh) 的影響，這是 LSTM 能有效地緩解梯度消失現(xiàn)象的關(guān)鍵所在。

3. GRU

3.1 GRU 的數(shù)學(xué)形式

GRU 是另一種十分主流的 RNN 衍生物。RNN 和 LSTM 都是在設(shè)計網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)用于緩解梯度消失問題，只不過是網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)有所不同。GRU 在數(shù)學(xué)上的形式化表示如下：

3.2 三次簡化一張圖

為了理解 GRU 的設(shè)計思想，我們再一次運用三次簡化一張圖的方法來進(jìn)行分析：

(1). 第一次簡化：忽略門控單元 z_t 和 r_t 的來源。

(2). 考慮一維門控單元 z_t 和 r_t。經(jīng)過這兩次簡化，GRU 的數(shù)學(xué)形式是以下兩行

(3). 第三次簡化：各門控單元二值輸出。這里和 LSTM 略有不同的地方在于，當(dāng) z_t=1 時h_t = h_(t-1) ；而當(dāng) z_t = 0 時，h_t =。因此，z_t 扮演的角色是一個個單刀雙擲開關(guān)。

(4). 一張圖。將三次簡化的結(jié)果用電路圖表述出來，左邊是輸入，右邊是輸出。

與 LSTM 相比，GRU 將輸入門 i_t 和遺忘門 f_t 融合成單一的更新門 z_t，并且融合了細(xì)胞狀態(tài) c_t 和隱層單元 h_t。當(dāng) r_t=1（開關(guān)閉合）、 z_t=0（開關(guān)連通上面）GRU 退化為標(biāo)準(zhǔn)的 RNN。

3.3 GRU 各單元作用分析

根據(jù)這張圖, 我們可以對 GRU 的各單元作用進(jìn)行分析:

• 重置門 r_t ： r_t 用于控制前一時刻隱層單元 h_(t-1) 對當(dāng)前詞 x_t 的影響。如果 h_(t-1)?對 x_t 不重要，即從當(dāng)前詞 x_t 開始表述了新的意思，與上文無關(guān)。那么開關(guān) r_t 可以打開，使得 h_(t-1) 對 x_t 不產(chǎn)生影響。

• 更新門 z_t ： z_t 用于決定是否忽略當(dāng)前詞 x_t。類似于 LSTM 中的輸入門 i_t，z_t 可以判斷當(dāng)前詞 x_t 對整體意思的表達(dá)是否重要。當(dāng) z_t 開關(guān)接通下面的支路時，我們將忽略當(dāng)前詞 x_t，同時構(gòu)成了從 h_(t-1)?到 h_t 的短路連接，這使得梯度得已有效地反向傳播。和 LSTM 相同，這種短路機(jī)制有效地緩解了梯度消失現(xiàn)象，這個機(jī)制于 highway networks 十分相似。

4. 小結(jié)

盡管 RNN、LSTM、和 GRU 的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)差別很大，但是他們的基本計算單元是一致的，都是對 x_t 和 h_t 做一個線性映射加 tanh 激活函數(shù)，見三個圖的紅色框部分。他們的區(qū)別在于如何設(shè)計額外的門控機(jī)制控制梯度信息傳播用以緩解梯度消失現(xiàn)象。LSTM 用了 3 個門、GRU 用了 2 個，那能不能再少呢？MGU（minimal gate unit）嘗試對這個問題做出回答，它只有一個門控單元。最后留個小練習(xí)，參考 LSTM 和 GRU 的例子，你能不能用三次簡化一張圖的方法來分析一下 MGU 呢？

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本文為機(jī)器之心專欄，轉(zhuǎn)載請聯(lián)系本公眾號獲得授權(quán)。

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總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的三次简化一张图：一招理解LSTM/GRU门控机制的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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