簡述

這是關于聚寬上的一個策略的改版。本來這個教程是講小市值策略的。但是我覺得這個數值太難看了。就換成了大市值的來做。其他基本不變。

這次在之前的策略二的基礎上，做出了下面的兩個改變

• 通過滬深300跟其ma20數值來做判斷得到一個比值，來決定買入時使用的錢的比例
• 限制了選股區間（選什么題材的股）

相比于沒有加這兩個的策略來說，提高了年化10%的收益率吧

代碼

from jqlib.technical_analysis import *def initialize(context):g.stocksnum = 5 # 持有最小市值股票數g.period = 10 # 輪動頻率log.set_level('order', 'error')run_daily(daily, time='before_open') # 周期循環dailyrun_daily(mktopen, time='every_bar')g.days = 1 # 記錄策略進行到第幾天，初始為1g.holdpct = 1def trade(context, buylist):# 對于每個當下持有的股票進行判斷：現在是否已經不在buylist里，如果是則賣出for stock in context.portfolio.positions:if stock not in buylist: # 如果stock不在buylistorder_target(stock, 0) # 調整stock的持倉為0，即賣出# 將總資產(現金+股票)除以持股數g.stocksnumposition_per_stk = g.holdpct * context.portfolio.total_value / g.stocksnum# 調整buylist中的每個股票持倉價值為position_per_stkfor stock in buylist:order_target_value(stock, position_per_stk)# 止損 def stop(context):# 循環查看持倉的每個股票for stock in context.portfolio.positions:# 如果股票最新價格除以平均成本小于0.8，即虧損超過20%if context.portfolio.positions[stock].price / context.portfolio.positions[stock].avg_cost < 0.8:# 調整stock的持倉為0，即賣出order_target(stock, 0)# 輸出日志：股票名 止損print "\n%s 止損" % stockdef pick(context):date = context.current_dt.strftime("%Y-%m-%d")# # 獲取上證指數和深證綜指的成分股代碼并連接，即為全A股市場所有股票# scu = get_index_stocks('000001.XSHG') + get_index_stocks('399106.XSHE')scu = get_industry_stocks('HY007') + get_industry_stocks('801180') + get_concept_stocks('GN069')# 選出在scu內的股票的股票代碼，并按照當前時間市值從小到大排序df = get_fundamentals(query(valuation.code, valuation.market_cap).filter(valuation.code.in_(scu)).order_by(valuation.market_cap.desc()), date=date)# 取出前g.stocksnum名的股票代碼，并轉成list類型，buylist為選中的股票buylist = list(df['code'][:g.stocksnum])return buylistdef mktopen(context):# 每分鐘止損stop(context)def mkt_index(context):mktindex = history(count=1, field='close', security_list=['000300.XSHG'])mktindex = mktindex.ix[-1, '000300.XSHG']date =context.current_dt.strftime("%Y-%m-%d")ma20 = MA(['000300.XSHG'], check_date=date, timeperiod=20)ma20 = ma20['000300.XSHG']if mktindex > ma20:return 1return 0.5def daily(context):# 判斷策略進行天數是否能被輪動頻率整除余1if g.days % g.period == 1:buylist = pick(context)g.holdpct = mkt_index(context)trade(context, buylist)else:pass # 什么也不做g.days = g.days + 1 # 策略經過天數增加1

效果圖

總結

以上是生活随笔為你收集整理的【量化投资】策略三（聚宽）的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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