今年的元旦，在家把之前手工的選基方法完全程序化了。這是我的“印鈔機” V1.0。

為什么叫印鈔機，詳細情況可見下文及最后的總結(jié)。

量化選基成果

我的主要基金投資方法其實就是量化選基。說具體點，就是編程下載并準備好所有的數(shù)據(jù)，構(gòu)建合適的算法、策略、模型，再次編程統(tǒng)計、計算、篩選出結(jié)果，然后再構(gòu)建測試程序以使用歷史數(shù)據(jù)進行回測，證明模型的歷史可行性。

而其中最關(guān)鍵的就是模型、策略。一個好的模型，應(yīng)該能獲取到優(yōu)于市場的回報率，并能保持一個較久的生命周期。所以在頭幾年的選基過程中，我只實現(xiàn)了模型部分的自動化，其它部分還是基于手工不斷調(diào)整參數(shù)，來不斷優(yōu)化模型本身。經(jīng)歷了幾個年頭，目前模型已經(jīng)比較穩(wěn)定，也算小有成就。

下圖是 2017 年真實的選基結(jié)果，以及后續(xù)兩個季度的排名百分比數(shù)據(jù)。

可以看到，通過量化選基方法選擇出來的基金，在后續(xù)兩個季度中排名都比較靠前。這樣，我們只需要定期調(diào)倉到這些基金上。那么我們就能獲取高于市場平均水平的 ROI。

自動化選基

鑒于模型在手工運行的環(huán)境下已經(jīng)能夠比較穩(wěn)定地獲得較好的成績。所以元旦幾天，我把整個方案給自動化了。并完成了歷史各時期的自動化測試。同時，在測試的過程中，繼續(xù)優(yōu)化并調(diào)整了很多參數(shù)。

自動化程序（控制臺）：

自動化測試結(jié)果

2006-2017 平均年化：27.28%
2010-2017 平均年化：20.53%

可比較的基準：滬深300 年化 13%，上證指數(shù)年化 5%：

小結(jié)

截止到這里，首先，可以肯定該選基方法，長年運行下來，可以獲得 20% 的收益。

其次，由于我在設(shè)計整個策略及其中的各參數(shù)時，主要是基于人的因素是設(shè)計的。所以該策略可以被認為是一個可以被長年使用的策略。

最后，該策略是已經(jīng)完全自動化的。

結(jié)論：未來“躲賺”的造錢機器 V1.0 已經(jīng)完成！

當然，后續(xù)還會繼續(xù)優(yōu)化的……

轉(zhuǎn)載于:https://www.cnblogs.com/zgynhqf/p/8366110.html

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的印钞机 V1.0（量化选基总结）的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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