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學到目前這個程度，我們已經可以畫出個股的PE和PB曲線圖了。但是我們知道，對于個股來說，PE或者PB的參考價值很有限，不同類型企業，其PE的市場認可程度是不同。我們幾乎不可能通過僅僅判斷個股的PE和PB來做出一個像樣的量化交易策略。

不過對于指數而言，特別是寬基指數（滬深300之類的），其歷史PE和PB值的參考價值就非常大了。我在《小散逆襲手把手教你做量化定投》這本書中已經做了示范，指數的PB可以說是一把不錯的衡量該指數估值高低的尺子。

那么我們下面就在聚寬中，用python來做出一個指數的PE走勢圖吧。

小目標三：

計算出上證50指數過去10年每天的PE數值，并畫出走勢圖。

拿到問題后，首先需要思考解決問題的思路。有一點可以明確，聚寬中并沒有提供指數的PE數據獲取函數，我們只能自己計算。那么先從簡單的情況入手，怎么計算出一天的上證50指數PE數值呢？

我們先得知道，指數的PE數值是怎么計算的。嚴格來說，應該參照中證網的計算規則進行計算，但是分類靠檔的計算很復雜，所以目前比較通用的近似計算公式就是PE = 成份股市值之和÷成份股凈利潤之和。比如我要計算9月10日上證50的PE，就得知道當天上證50指數的成份股有哪些，然后計算出這些成份股的總市值之和，再算出成份股的凈利潤之和，二者一除就是當天的指數PE了。

獲取某個指數成份股，聚寬已經提供了函數，如下

這個函數的使用很簡單，大家自己練習一下就清楚了。

成份股有了，下面就需要得到每個成份股的總市值和凈利潤了。這里有個問題需要說明一下。市盈率有兩種，一種叫靜態市盈率，一種叫滾動市盈率。靜態市盈率=當前股價÷上一財年的每股收益。滾動市盈率=當前股價÷過去四個季度每股收益。顯然，滾動收益率更能有效的反應股票當前的PE水平。所以，一般情況下，我們都默認市盈率為滾動市盈率（PE（TTM））。

在聚寬的財務函數中沒有直接能獲取過去四個季度凈利潤的函數，但是可以獲取個股的PE（TTM）和總市值，那么通過這兩個數據可以計算出過去四個季度的凈利潤。

這樣，計算指數某天的PE數值具體實現如下

為了后面計算方便，我把這個功能定義為一個函數，指數代碼和日期都是參數。（這里我要感謝一位群友（ID：I20181129），他給了我一段代碼，我稍加修改就成了上面這個代碼。他的這個代碼比我之前自己弄的效率高出很多很多，大大縮減了計算時間。）我試驗了一下上證50指數9月10日的PE數值，計算出的結果和雪球網公布的是一樣的。

好了，今天就寫到這里。

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總結

以上是生活随笔為你收集整理的pe估值 python_Python编程学习笔记（7）的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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