一、入門量化策略

　　JoinQuant聚寬API文檔：https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api

1、獲取要操作的股票或指數(shù)成分股

# 導(dǎo)入函數(shù)庫
import jqdata

# 初始化函數(shù)，設(shè)定基準(zhǔn)
def initialize(context):
    # 定義一個全局變量, 保存要操作的股票
    # 方式一:操作一只股票
    # g.security = '601318.XSHG'    # 中國平安股票
    # 方式二:操作多只股票
    # g.security = ['601101.XSHG', '601106.XSHG']
    # 方式三:操作指數(shù)成分股
    g.security = get_index_stocks('000300.XSHG')    # 滬深300
    print(g.security)

　　執(zhí)行顯示滬深300指數(shù)成分股：

　　

2、開啟動態(tài)復(fù)權(quán)模式(真實(shí)價格)

　　開啟真實(shí)價格回測功能很簡單，只需一步即可搞定：在initialize中使用set_option。

（1）開啟動態(tài)復(fù)權(quán)測試

# 導(dǎo)入函數(shù)庫
import jqdata

# 初始化函數(shù)，設(shè)定基準(zhǔn)
def initialize(context):
    # 定義一個全局變量, 保存要操作的股票
    # 方式一:操作一只股票
    # g.security = '601318.XSHG'    # 中國平安股票
    # 方式二:操作多只股票
    # g.security = ['601101.XSHG', '601106.XSHG']
    # 方式三:操作指數(shù)成分股
    g.security = get_index_stocks('000300.XSHG')    # 滬深300
    set_option('use_real_price', True)

　　由于滬深300不存在分紅和股票拆合，顯示效果和上圖一致。

（2）開啟動態(tài)復(fù)權(quán)(真實(shí)價格)模式對模擬交易的影響

　　在模擬交易中，在未開啟動態(tài)復(fù)權(quán)(真實(shí)價格)模式時，我們是使用基于模擬交易創(chuàng)建日期的后復(fù)權(quán)價格。

　　后復(fù)權(quán)模式示意圖如下圖所示：

　　

　　不開啟真實(shí)價格模擬盤的運(yùn)算結(jié)果是沒有錯誤，只是會理解起來更費(fèi)勁一些。

　　如果想知道今天的真實(shí)價格，還需知道模擬創(chuàng)建的日期，并進(jìn)行復(fù)權(quán)計(jì)算。為了讓用戶使用更便于理解、更真實(shí)的模擬系統(tǒng)，強(qiáng)烈建議開啟動態(tài)復(fù)權(quán)(真實(shí)價格)模式。開啟方式：在代碼中調(diào)用set_option('use_real_price', True)。

　　開啟動態(tài)復(fù)權(quán)(真實(shí)價格)模式示意圖如下圖所示：

　　

　　開啟動態(tài)復(fù)權(quán)(真實(shí))模式后，看到的價格都是最新的，每到新的一天, 如果持倉中有股票發(fā)生了拆合或者分紅或者其他可能影響復(fù)權(quán)因子的情形, 會根據(jù)復(fù)權(quán)因子自動調(diào)整股票的數(shù)量.。但不要跨日期緩存這些 API 返回的結(jié)果。

3、設(shè)置傭金/印花稅

　　交易稅費(fèi)包含券商手續(xù)費(fèi)和印花稅。可以通過 set_order_cost 來設(shè)置具體的交易稅費(fèi)的參數(shù)。

set_order_cost(cost, type, ref=None)

　　修改代碼如下所示：

# 導(dǎo)入函數(shù)庫
import jqdata

# 初始化函數(shù)，設(shè)定基準(zhǔn)
def initialize(context):
    # 定義一個全局變量, 保存要操作的股票
    # 方式一:操作一只股票
    # g.security = '601318.XSHG'    # 中國平安股票
    # 方式二:操作多只股票
    # g.security = ['601101.XSHG', '601106.XSHG']
    # 方式三:操作指數(shù)成分股
    g.security = get_index_stocks('000300.XSHG')    # 滬深300
    set_option('use_real_price', True)
    # 股票類每筆交易時的手續(xù)費(fèi)是：買入時傭金萬分之三，賣出時傭金萬分之三加千分之一印花稅, 每筆交易傭金最低扣5塊錢
    set_order_cost(
        OrderCost(     # OrderCost 對象
            open_tax=0,                 # 買入時印花稅
            close_tax=0.001,            # 賣出時印花稅
            open_commission=0.0003,     # 買入時傭金
            close_commission=0.0003,    # 賣出時傭金
            close_today_commission=0,   # 平今日倉傭金
            min_commission=5            # 最低傭金
        ), 
        type='stock'   # 股票
    )

（1）券商手續(xù)費(fèi)

　　中國A股市場目前為雙邊收費(fèi)，券商手續(xù)費(fèi)系默認(rèn)值為萬分之三，即0.03%，最少5元。

（2）印花稅

　　印花稅對賣方單邊征收，對買方不再征收，系統(tǒng)默認(rèn)為千分之一，即0.1%。

（3）參數(shù)

cost: OrderCost 對象

open_tax，買入時印花稅 (只股票類標(biāo)的收取，基金與期貨不收)

close_tax，賣出時印花稅 (只股票類標(biāo)的收取，基金與期貨不收)

open_commission，買入時傭金，申購場外基金的手續(xù)費(fèi)

close_commission, 賣出時傭金，贖回場外基金的手續(xù)費(fèi)

close_today_commission, 平今倉傭金

min_commission, 最低傭金，不包含印花稅

type: 股票、場內(nèi)基金、場內(nèi)交易的貨幣基金、分級A基金、分級B基金、分級母基金、金融期貨、期貨、債券基金、股票基金、QDII 基金、場外交易的貨幣基金、混合基金、場外基金，'stock'/ 'fund' / 'mmf' /'fja'/'fjb'/ 'fjm'/ 'index_futures' / 'futures' / 'bond_fund' / 'stock_fund' / 'QDII_fund' / 'money_market_fund' / ‘mixture_fund' / 'open_fund'

ref: 參考代碼，支持股票代碼/基金代碼/期貨合約代碼，以及期貨的品種，如 '000001.XSHE'/'510180.XSHG'/'IF1709'/'IF'/'000300.OF'

　　注意：針對特定的交易品種類別設(shè)置手續(xù)費(fèi)時，必須將ref設(shè)為None；若針對特定的交易品種或者標(biāo)的，需要將type設(shè)置為對應(yīng)的交易品種類別，將ref設(shè)置為對應(yīng)的交易品種或者標(biāo)的。

（4）常用示例

# 股票類每筆交易時的手續(xù)費(fèi)是：買入時傭金萬分之三，賣出時傭金萬分之三加千分之一印花稅, 每筆交易傭金最低扣5塊錢
set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5), type='stock')

# 期貨類每筆交易時的手續(xù)費(fèi)是：買入時萬分之0.23,賣出時萬分之0.23,平今倉為萬分之23
set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0, open_commission=0.000023, close_commission=0.000023, close_today_commission=0.0023, min_commission=0), type='index_futures')

# 單獨(dú)設(shè)置 000300.XSHG 的費(fèi)用
set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5), type='stock', ref='000300.XSHG')

# 設(shè)置所有期貨（包括金融指數(shù)期貨）的費(fèi)用
set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5), type='futures')

# 對 IF/IH/IC 三個品種有效
set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5), type='index_futures')

# 單獨(dú)設(shè)置AU期貨品種的費(fèi)用
set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5), type='futures', ref='AU')

# 單獨(dú)設(shè)置AU1709合約的費(fèi)用
set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5), type='futures', ref='AU1709')

二、單位時間運(yùn)行策略函數(shù)

　　handle_data：該函數(shù)每個單位時間會調(diào)用一次, 如果按天回測,則每天調(diào)用一次,如果按分鐘,則每分鐘調(diào)用一次。

　　該函數(shù)依據(jù)的時間是股票的交易時間，即 9:30 - 15:00。 期貨應(yīng)使用定時函數(shù)。

　　該函數(shù)在回測中的非交易日是不會觸發(fā)的（如回測結(jié)束日期為2016年1月5日，則程序在2016年1月1日-3日時，handle_data不會運(yùn)行，4日繼續(xù)運(yùn)行）。

　　對于使用當(dāng)日開盤價撮合的日級模擬盤，在9:25集合競價完成時就可以獲取到開盤價，出于減少并發(fā)運(yùn)行模擬盤數(shù)量的目的，我們會提前到9:27~9:30之間運(yùn)行, 策略內(nèi)獲取到邏輯時間(context.current_dt)仍然是 9:30。

# 導(dǎo)入函數(shù)庫
import jqdata

# 初始化函數(shù)，設(shè)定基準(zhǔn)
def initialize(context):
    # 定義一個全局變量, 保存要操作的股票
    # 方式一:操作一只股票
    # g.security = '601318.XSHG'    # 中國平安股票
    # 方式二:操作多只股票
    # g.security = ['601101.XSHG', '601106.XSHG']
    # 方式三:操作指數(shù)成分股
    g.security = get_index_stocks('000300.XSHG')    # 滬深300
    set_option('use_real_price', True)
    # 股票類每筆交易時的手續(xù)費(fèi)是：買入時傭金萬分之三，賣出時傭金萬分之三加千分之一印花稅, 每筆交易傭金最低扣5塊錢
    set_order_cost(
        OrderCost(     # OrderCost 對象
            open_tax=0,                 # 買入時印花稅
            close_tax=0.001,            # 賣出時印花稅
            open_commission=0.0003,     # 買入時傭金
            close_commission=0.0003,    # 賣出時傭金
            close_today_commission=0,   # 平今日倉傭金
            min_commission=5            # 最低傭金
        ), 
        type='stock'   # 股票
    )
    

def handle_data(context, data):
    print('Hello')

　　執(zhí)行效果如下所示：

　　

1、獲取當(dāng)前時間數(shù)據(jù)

　　get_current_data():獲取當(dāng)前單位時間（當(dāng)天/當(dāng)前分鐘）的漲跌停價, 是否停牌，當(dāng)天的開盤價等。

　　該方法返回值是一個dict, 其中 key 是股票代碼, value 是擁有最新價、漲停價、跌停價等屬性對象。

（1）返回字典key值對應(yīng)value所擁有的屬性對象

　　value值對應(yīng)的屬性對象：

last_price : 最新價
high_limit: 漲停價
low_limit: 跌停價
paused: 是否停止或者暫停了交易, 當(dāng)停牌、未上市或者退市后返回 True
is_st: 是否是 ST(包括ST, *ST)，是則返回 True，否則返回 False
day_open: 當(dāng)天開盤價
name: 股票現(xiàn)在的名稱, 可以用這個來判斷股票當(dāng)天是否是 ST, *ST, 是否快要退市
industry_code: 股票現(xiàn)在所屬行業(yè)代碼, 參見行業(yè)概念數(shù)據(jù)

（2）示例

def handle_data(context, data):
    print(
        get_current_data()['601318.XSHG'].name,
        get_current_data()['601318.XSHG'].industry_code,
        get_current_data()['601318.XSHG'].day_open,
        get_current_data()['601318.XSHG'].high_limit,
        get_current_data()['601318.XSHG'].low_limit,
    )

　　輸出結(jié)果如下所示：

　　

2、獲取歷史數(shù)據(jù)

　　attribute_history：獲取歷史數(shù)據(jù)，可查詢單個標(biāo)的多個數(shù)據(jù)字段，返回?cái)?shù)據(jù)格式為 DataFrame 或 Dict(字典)。

attribute_history(security, count, unit='1d',
            fields=['open', 'close', 'high', 'low', 'volume', 'money'],
            skip_paused=True, df=True, fq='pre')

　　查看某一支股票的歷史數(shù)據(jù), 可以選這只股票的多個屬性,默認(rèn)跳過停牌日期。當(dāng)取天數(shù)據(jù)時, 不包括當(dāng)天的, 即使是在收盤后；分鐘數(shù)據(jù)包括當(dāng)前分鐘的數(shù)據(jù)；

def handle_data(context, data):
    # print(
    #     get_current_data()['601318.XSHG'].name,
    #     get_current_data()['601318.XSHG'].industry_code,
    #     get_current_data()['601318.XSHG'].day_open,
    #     get_current_data()['601318.XSHG'].high_limit,
    #     get_current_data()['601318.XSHG'].low_limit,
    # )
    print(attribute_history(
        '601318.XSHG',    # 股票代碼
        5                 # 每天返回前5天的歷史數(shù)據(jù)
    ))

　　執(zhí)行顯示效果如下：

　　

3、按股數(shù)下單

　　按股數(shù)下單。

order(security, amount, style=None, side='long', pindex=0, close_today=False)

　　買賣標(biāo)的。調(diào)用成功后, 您將可以調(diào)用[get_open_orders]取得所有未完成的交易, 也可以調(diào)用[cancel_order]取消交易。

（1）參數(shù)

- security: 標(biāo)的代碼
- amount: 交易數(shù)量, 正數(shù)表示買入, 負(fù)數(shù)表示賣出
- style: 參見[OrderStyle](#OrderStyle), None代表MarketOrder - side: 'long'/'short'，操作多單還是空單。默認(rèn)為多單，**股票、基金暫不支持開空單**。
- pindex: 在使用set_subportfolios創(chuàng)建了多個倉位時，指定subportfolio 的序號, 從 0 開始, 比如 0 指定第一個 subportfolio, 1 指定第二個 subportfolio，**默認(rèn)為0**。
- close_today: 平今字段，close_today: 平今字段，僅對上海國際能源中心，上海期貨交易所，中金所生效，其他交易所將會報錯（其他交易所沒有區(qū)分平今與平昨，均按照先開先平的方法處理）。
- 對上海國際能源中心，上海期貨交易所，中金所的標(biāo)的：
    - close_today = True, 只平今倉
    - close_today = False, 優(yōu)先平昨倉，昨倉不足部分平進(jìn)倉 **返回** Order對象或者None, 如果創(chuàng)建訂單成功, 則返回Order對象, 失敗則返回None

（2）買入下單示例

def handle_data(context, data):
    # 每天買入100股
    order('601318.XSHG', 100)

　　顯示效果：

　　

　　需要注意，開倉股票數(shù)量必須是100的整數(shù)倍，如果設(shè)置為110，會自動調(diào)整為100。

　　

4、按價值下單

　　order_value按價值下單。

order_value(security, value, style=None, side='long', pindex=0, close_today=False)

（1）參數(shù)

- security: 股票名字 
- value: 股票價值，value = 最新價 * 手?jǐn)?shù) * 保證金率（股票為1） * 乘數(shù)（股票為100） 
- style: 參見[OrderStyle](#OrderStyle), None代表MarketOrder 
- side: 'long'/'short'，操作多單還是空單。默認(rèn)為多單。默認(rèn)為多單，**股票、基金暫不支持開空單**。 
- pindex: 在使用set_subportfolios創(chuàng)建了多個倉位時，指定subportfolio 的序號, 從 0 開始, 比如 0為 指定第一個 subportfolio, 1 為指定第二個 subportfolio，**默認(rèn)為0**。 
- close_today: 平今字段，close_today: 平今字段，僅對上海國際能源中心，上海期貨交易所，中金所生效，其他交易所將會報錯（其他交易所沒有區(qū)分平今與平昨，均按照先開先平的方法處理）。 
- 對上海國際能源中心，上海期貨交易所，中金所的標(biāo)的： 
    - close_today = True, 只平今倉 
    - close_today = False, 優(yōu)先平昨倉，昨倉不足部分平進(jìn)倉 **返回** Order對象或者None, 如果創(chuàng)建委托成功, 則返回Order對象, 失敗則返回None

（2）示例

def handle_data(context, data):
    # 每天花10000買股票
    order_value('601318.XSHG', 10000)

　　顯示效果:

　　

5、目標(biāo)股數(shù)（買到數(shù)量）下單

order_target(security, amount, style=None, side='long', pindex=0, close_today=False)

　　買賣標(biāo)的, 使最終標(biāo)的的數(shù)量達(dá)到指定的amount，注意使用此接口下單時若指定的標(biāo)的有未完成的訂單，則先前未完成的訂單將會被取消。

（1）參數(shù)

- security: 標(biāo)的代碼 
- amount: 期望的最終數(shù)量 
- style: 參見[OrderStyle](#OrderStyle), None代表MarketOrder - side: 'long'/'short'，操作多單還是空單。默認(rèn)為多單。默認(rèn)為多單，**股票、基金暫不支持開空單**。 
- pindex: 在使用set_subportfolios創(chuàng)建了多個倉位時，指定subportfolio 的序號, 從 0 開始, 比如 0為 指定第一個 subportfolio, 1 為指定第二個 subportfolio，**默認(rèn)為0**。 
- close_today: 平今字段，close_today: 平今字段，僅對上海國際能源中心，上海期貨交易所，中金所生效，其他交易所將會報錯（其他交易所沒有區(qū)分平今與平昨，均按照先開先平的方法處理）。 
- 對上海國際能源中心，上海期貨交易所，中金所的標(biāo)的： 
    - close_today = True, 只平今倉 
    - close_today = False, 優(yōu)先平昨倉，昨倉不足部分平進(jìn)倉 **返回** Order對象或者None, 如果創(chuàng)建委托成功, 則返回Order對象, 失敗則返回None

（2）示例

# 賣出平安銀行所有股票
order_target('000001.XSHE', 0)
# 買入平安銀行所有股票到100股
order_target('000001.XSHE', 100)

6、目標(biāo)價值下單

order_target_value(security, value, style=None, side='long', pindex=0, close_today=False)

　　調(diào)整標(biāo)的倉位到value價值，金融期貨暫不支持該API。

　　注意使用此接口下單時若指定的標(biāo)的有未完成的訂單，則先前未完成的訂單將會被取消。

（1）參數(shù)

- security: 標(biāo)的名字 
- value: 期望的標(biāo)的最終價值，value = 最新價 * 手?jǐn)?shù) * 保證金率（股票為1） * 乘數(shù)（股票為100） 
- style: 參見[OrderStyle](#OrderStyle), None代表MarketOrder 
- side: 'long'/'short'，操作多單還是空單。默認(rèn)為多單。 
- pindex: 在使用set_subportfolios創(chuàng)建了多個倉位時，指定subportfolio 的序號, 從 0 開始, 比如 0為 指定第一個 subportfolio, 1 為指定第二個 subportfolio，**默認(rèn)為0**。

（2）示例

#賣出平安銀行所有股票
order_target_value('000001.XSHE', 0)
#調(diào)整平安銀行股票倉位到10000元價值
order_target_value('000001.XSHE', 10000)

三、實(shí)現(xiàn)一個簡單量化策略

1、策略內(nèi)容

　　設(shè)置股票池為滬深300的所有成分股

　　如果當(dāng)前股價小于10元/股且當(dāng)前不持倉，則買入；

　　如果當(dāng)前股價比買入時上漲了25%，則清倉止盈；

　　如果當(dāng)前股價比買入時下跌了10%，則清倉止損。

2、Context——策略信息總覽

　　Context對象：策略信息總覽，包含賬戶、時間等信息。

（1）對象屬性

- subportfolios: 當(dāng)前單個操作倉位的資金、標(biāo)的信息，是一個SubPortfolio 的數(shù)組
- portfolio: 賬戶信息，即subportfolios 的匯總信息, Portfolio對象，單個操作倉位時，portfolio 指向 subportfolios[0]
- current_dt: 當(dāng)前單位時間的開始時間, [datetime.datetime]對象
- previous_date: 前一個交易日, [datetime.date]對象, 注意, 這是一個日期, 是 date, 而不是 datetime
- universe: 查詢set_universe()設(shè)定的股票池, 比如: ['000001.XSHE', '600000.XSHG']

- run_params: 表示此次運(yùn)行的參數(shù), 有如下屬性
    start_date: 回測/模擬開始日期, [datetime.date]對象
    end_date: 回測/模擬結(jié)束日期, [datetime.date]對象
    type: 運(yùn)行方式, 如下四個字符串之一
    　　'simple_backtest': 回測, 通過點(diǎn)擊'編譯運(yùn)行'運(yùn)行
    　　'full_backtest': 回測, 通過點(diǎn)擊'運(yùn)行回測'運(yùn)行
    　　'sim_trade': 模擬交易
    　　'live_trade': 實(shí)盤交易
    frequency: 運(yùn)行頻率, 如下三個字符串之一
    　　'day'
    　　'minute'
    　　'tick' 

- 為了讓從其他平臺遷移過來的同學(xué)更順手的使用系統(tǒng), 我們對此對象也做了和 [g] 一樣的處理:
    - 可以添加自己的變量, 每次進(jìn)程關(guān)閉時持久保存, 進(jìn)程重啟時恢復(fù).
    - 以 '__' 開頭的變量不會被持久保存
    - 如果添加的變量與系統(tǒng)的沖突, 將覆蓋掉系統(tǒng)變量, 如果想恢復(fù)系統(tǒng)變量, 請刪除自己的變量.

（2）示例

def handle_data(context, data):
    # 執(zhí)行下面的語句之后, context.portfolio 的整數(shù) 1
    context.portfolio = 1
    log.info(context.portfolio)
    # 要恢復(fù)系統(tǒng)的變量, 只需要使用下面的語句即可
    del context.portfolio
    # 此時, context.portfolio 將變成賬戶信息.
    log.info(context.portfolio.total_value)

3、策略實(shí)現(xiàn)——股價小于10元且當(dāng)前不持倉則買入

# 導(dǎo)入函數(shù)庫
import jqdata

# 初始化函數(shù)，設(shè)定基準(zhǔn)
def initialize(context):
    g.security = get_index_stocks('000300.XSHG')    # 滬深300
    set_option('use_real_price', True)
    # 股票類每筆交易時的手續(xù)費(fèi)是：買入時傭金萬分之三，賣出時傭金萬分之三加千分之一印花稅, 每筆交易傭金最低扣5塊錢
    set_order_cost(
        OrderCost(     # OrderCost 對象
            open_tax=0,                 # 買入時印花稅
            close_tax=0.001,            # 賣出時印花稅
            open_commission=0.0003,     # 買入時傭金
            close_commission=0.0003,    # 賣出時傭金
            close_today_commission=0,   # 平今日倉傭金
            min_commission=5            # 最低傭金
        ), 
        type='stock'   # 股票
    )
    

def handle_data(context, data):
    # 要購買的股票
    tobuy = []
    # 遍歷滬深300成分股
    for stock in g.security:
        p = get_current_data()[stock].day_open     # 開盤價
        
        # 總倉位和可賣出倉位的差異是來自于T+1制度
        amount = context.portfolio.positions[stock].total_amount    # 這只股票總倉位（不包含掛單凍結(jié)倉位）
        amount2 = context.portfolio.positions[stock].closeable_amount    # 這只股票可賣出倉位 
        
        if p <= 10.0 and amount == 0:
            # 符合條件加入購買列表
            tobuy.append(stock)
    
    # 每個股票投入的資金
    cash_per_stock = context.portfolio.available_cash / len(tobuy)
    for stock in tobuy:
        # 根據(jù)價值買入
        order_value(stock cash_per_stock)

4、策略實(shí)現(xiàn)——賣出實(shí)現(xiàn)止盈止損

　　一般在實(shí)現(xiàn)量化交易時，都是先賣后買。

# 導(dǎo)入函數(shù)庫
import jqdata

# 初始化函數(shù)，設(shè)定基準(zhǔn)
def initialize(context):
    # 定義一個全局變量, 保存要操作的股票
    g.security = get_index_stocks('000300.XSHG')    # 滬深300
    set_option('use_real_price', True)
    # 股票類每筆交易時的手續(xù)費(fèi)是：買入時傭金萬分之三，賣出時傭金萬分之三加千分之一印花稅, 每筆交易傭金最低扣5塊錢
    set_order_cost(
        OrderCost(     # OrderCost 對象
            open_tax=0,                 # 買入時印花稅
            close_tax=0.001,            # 賣出時印花稅
            open_commission=0.0003,     # 買入時傭金
            close_commission=0.0003,    # 賣出時傭金
            close_today_commission=0,   # 平今日倉傭金
            min_commission=5            # 最低傭金
        ), 
        type='stock'   # 股票
    )
    

def handle_data(context, data):
    # 要購買的股票
    tobuy = []
    # 遍歷滬深300成分股
    for stock in g.security:
        p = get_current_data()[stock].day_open     # 開盤價
        amount = context.portfolio.positions[stock].total_amount    # 這只股票總倉位（不包含掛單凍結(jié)倉位）
        # 平均持倉成本
        cost = context.portfolio.positions[stock].avg_cost
        if amount > 0 and p >= cost * 1.25:
            order_target(stock, 0)     # 止盈，全部賣出
        if amount > 0 and p <= cost * 0.9:
            order_target(stock, 0)     # 止損，全部賣出
        
        if p <= 10.0 and amount == 0:
            # 符合條件加入購買列表
            tobuy.append(stock)
    
    # 每個股票投入的資金
    cash_per_stock = context.portfolio.available_cash / len(tobuy)
    for stock in tobuy:
        # 根據(jù)價值買入
        order_value(stock, cash_per_stock)

　　執(zhí)行效果如下所示：

　　

　　紅線是基準(zhǔn)收益，set_benchmark 方法可用來設(shè)置基準(zhǔn)。表示的是從買入第一天開始持倉一直到最后的收益。

　　藍(lán)線是策略收益，在這里可以很清楚看到策略收益小于基準(zhǔn)收益，說明該交易策略不可行。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的基于聚宽量化交易平台实现量化交易策略的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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