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摘要：準(zhǔn)確捕捉套利機(jī)會，快速執(zhí)行套利交易，這就是套利模型+程序構(gòu)成的量化套利的魅力，要想在幣圈賺錢必須足夠投入，如果您缺乏耐心建議您直接跳到有哪些套利的方法和策略章節(jié)。

幣圈的每個人都像戰(zhàn)場上的新兵，只懂得使用機(jī)關(guān)槍狂掃亂射，他們奢望其中一發(fā)子彈能夠僥幸地射中目標(biāo)。相反，真正的神槍手只需要兩發(fā)子彈，他要求一擊即中；就算第一發(fā)落空，最多也只再來一發(fā)。如果還是打不中目標(biāo)的話，他就會離場避險了。靠運(yùn)氣不如靠實(shí)力，搞投機(jī)炒幣不如穩(wěn)套利。

搬磚套利知識

1、什么是交易對

就是用一種資產(chǎn)（quote currency，計價貨幣）去定價另一種資產(chǎn)（base currency，基礎(chǔ)貨幣）,比如用人民幣（CNY）去定價比特幣（BTC），就形成了一個BTC/CNY的交易對，交易對的價格代表的是買入1單位的基礎(chǔ)貨幣（比如BTC）需要支付多少單位的計價貨幣（比如CNY），或者賣出一個單位的基礎(chǔ)貨幣（比如BTC）可以獲得多少單位的計價貨幣（比如CNY）。當(dāng)BTC對CNY的價格上漲時，同等單位的CNY能夠兌換的BTC是減少的，而同等單位的BTC能夠兌換的CNY是變多的。

2、什么是基礎(chǔ)貨幣

在貨幣對中位于/上方，如EOS/USDT中EOS為基礎(chǔ)貨幣。

3、什么是計價貨幣

在貨幣對中位于/下方用于計價的是計價貨幣，如EOS/USDT中USDT為計價貨幣。

4、什么是買入賣出

虛擬幣交易中貨幣對是操作基本單位，交易均是以基礎(chǔ)貨幣為基礎(chǔ)，標(biāo)記交易方向。以EOS/USDT為例，買入EOS/USDT代表著用USDT買入EOS，賣出EOS/USDT代表賣出EOS兌換成USDT。

5、什么是對沖交易

對沖交易即同時進(jìn)行兩筆行情相關(guān)、方向相反、數(shù)量相當(dāng)、盈虧相抵的交易。行情相關(guān)是指影響兩種貨幣對價格行情的市場供求關(guān)系存在同一性，供求關(guān)系若發(fā)生變化，同時會影響兩種貨幣對的價格，且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什么方向變化，總是一盈一虧。 后面會描述對沖套利過程。

6、幣幣交易與法幣交易

幣幣交易是交易平臺支持?jǐn)?shù)字資產(chǎn)與數(shù)字資產(chǎn)之間的交易，交易對中計價幣種為另外一種數(shù)字貨幣，如BTC/USDT，此時USDT為計價貨幣。法幣交易是交易平臺支持?jǐn)?shù)字資產(chǎn)與國家主權(quán)貨幣之間的交易，交易對中計價幣種為國家主權(quán)貨幣,如BTC/CNY、BTC/USD等。

7、什么是交易所API

API是交易所為程序化交易投資者提供的系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口，通過API允許投資者通過程序連接交易所并自動進(jìn)行套利行情、自動交易下單撤單等。

8、如何設(shè)置交易所API

注冊并登錄交易所，一般在用戶中心點(diǎn)擊API,按照提示進(jìn)行API獲取，獲取成功后會等到兩個秘鑰，API訪問秘鑰（access key）、API秘密秘鑰（secret key）需要保存好。注意秘鑰一般有效期為90天，到期前需要重新設(shè)置、另外ip綁定根據(jù)需要可以跳過。

所有的量化交易均不需要賬戶、密碼，如有索要賬戶、密碼情況均為騙子，另外建議關(guān)閉API提幣功能，但現(xiàn)實(shí)是僅部分交易所支持關(guān)閉。

什么是數(shù)字貨幣搬磚套利

套利可以定義為在不同市場上購買一種資產(chǎn)并以更高的價格在另一市場上出售，俗話說高賣低買。在數(shù)字貨幣套利中，您可以搜索和比較不同交易所中的數(shù)字貨幣價格。然后你從更便宜的交易所買入并在價格更高的交易所賣出。然后，您將獲得價格差異作為您的利潤。套利在外匯市場已存在很長時間，但由于定量系統(tǒng)的大規(guī)模發(fā)展，已經(jīng)無法實(shí)現(xiàn)套利。然而，數(shù)字貨幣套利可能是由于交易量的快速激增和交易所的低效導(dǎo)致價格差異。在大多數(shù)情況下，具有高交易量的大型交易所會以較少的交易量來指導(dǎo)較小交易所的數(shù)字貨幣價格。但是，交易所的價格總是有變化。這是數(shù)字貨幣套利成為可能的地方。

1、套利的原理

全球數(shù)字貨幣交易所眾多，受多種因素影響市場關(guān)于同一幣種定價不總是有效，相同的時間同一交易對在兩個或多個交易所之間存在價差價，只要存在價差就有套利空間，通過差價進(jìn)行套利在數(shù)字貨幣市場基本沒有風(fēng)險。

假設(shè)EOS/USDT交易對：火幣價格為11、幣安價格為10，EOS在兩個交易所之間有1USDT的差價存在。假設(shè)在火幣持有1個EOS，遵循高買低買原則，在火幣賣出1個EOS得到11個USDT，在幣安買入1個EOS花費(fèi)10個USDT，一買一賣凈賺1個USDT，EOS的量保持不變。雖然有這種價差的存在，但是人工操作耗時、準(zhǔn)確性差以及價格變化的影響，人工套利往往存在諸多不確定性。通過量化模型捕捉套利機(jī)會并制定套利交易策略，以及程序化算法自動向交易所下達(dá)交易訂單，快速準(zhǔn)確捕捉機(jī)會，高效穩(wěn)定賺取收益，這就是量化套利的魅力所在。

2、套利的動因

交易所數(shù)量多：

市場上有200多個交易所。您可以在各種交易平臺中比較數(shù)字貨幣和代幣的價格，以幫助您選擇交易數(shù)字貨幣和交易所進(jìn)行交易。許多交易所增加了您進(jìn)行定價套利的機(jī)會。

幣圈波動性大：

在上周看一下數(shù)字貨幣的市場表現(xiàn)就會向你展示密碼的波動性。市場波動可以幫助您以低數(shù)字貨幣套利風(fēng)險獲利。但是，這需要您非常熱衷并確保您的預(yù)測得到充分考慮。通過研究市場，您可以使用其他策略來確保市場不會違反您的交易。

快速賺錢方法：

數(shù)字貨幣量化搬磚套利，通過程序自動化進(jìn)行套利交易，在幾秒鐘內(nèi)可以完成一輪套利。因?yàn)楫?dāng)交易所的價格發(fā)生變化時，花費(fèi)太長時間進(jìn)行交易可能會因行情變化導(dǎo)致?lián)p失。因此，數(shù)字貨幣套利可能會為您帶來更多的利潤，而與傳統(tǒng)的購幣待售的方法不同。如阿爾法量化套利模型，日均收益率可以達(dá)到0.51%，年化將近540%。

數(shù)字貨幣初期:

數(shù)字貨幣處于初期階段的事實(shí)意味著交易中幾乎沒有監(jiān)管。數(shù)字貨幣之間也存在脫節(jié)，交易所，平臺和行業(yè)參與者之間的信息傳遞速度很慢。與股票交易相比，交易商的數(shù)量也較少。這些因素增加了數(shù)字貨幣套利中可用的機(jī)會。

二次增值投資:

已持有的幣放在交易所是沒有利息收益的，套利交易是利用手上已持有的數(shù)字貨幣進(jìn)行二次投資使幣量增加，相當(dāng)于使閑置的錢通過套利交產(chǎn)生了二次收益，也就是常說的躺著賺錢的方式。行情上漲的時候套利賺的更多，行情下跌的時候是您虧損減少

如何執(zhí)行數(shù)字貨幣套利

對于數(shù)字貨幣套利的初學(xué)者來說，最常見和最簡單的方法是通過手動監(jiān)控。查看您首選的數(shù)字貨幣的價格，在不同的交易所監(jiān)控它們的價格，放置您的交易然后相應(yīng)地轉(zhuǎn)移資金，但是已經(jīng)過時了。目前大多數(shù)采用專業(yè)的數(shù)字貨幣套利機(jī)器人用于監(jiān)控市場中數(shù)字貨幣的價格變動和差異。

1、價差套利

不同交易所的數(shù)字貨幣價格不同。 阿爾法提供專為套利而設(shè)計的服務(wù)，稱為最佳行情捕捉器。這里列出了特定市場的所有交易所，其中包括從最貴到最便宜的等級。通過行情捕捉器，您可以決定是否根據(jù)您的獲利機(jī)會進(jìn)行數(shù)字貨幣套利。

為了進(jìn)行差價套利，你應(yīng)該考慮：

A.交易所手續(xù)費(fèi)費(fèi)用

B.提幣是否支持及提幣的費(fèi)用

C.礦工網(wǎng)絡(luò)費(fèi)

D.將數(shù)字貨幣從一個交易所轉(zhuǎn)移到另一個交易所所花費(fèi)的時間

如果所有這些選項都顯示您可以通過套利賺取利潤，那么您可以繼續(xù)進(jìn)行交易。請記住，套利在很大程度上取決于時間，因此它不是賺取利潤的永久機(jī)會。如果您的交易需要大量時間確認(rèn)，價格可能會發(fā)生變化，從而影響風(fēng)險。

2、跨國套利

某個國家的數(shù)字貨幣的供求可能使其價格與世界其他地區(qū)不同。例如，由于供需不匹配，去年津巴布韋的比特幣價格一路飆升。由于當(dāng)?shù)刎泿诺牟▌有?，很多人傾向于在BTC進(jìn)行交易。此外，他們想把錢存入比特幣，因?yàn)樗麄兊呢泿耪诮?jīng)歷通貨膨脹。這可能是數(shù)字貨幣套利的巨大機(jī)會。從不同國家的交易所購買并向價格非常高的國家的人們銷售可以幫助您獲利。但是，您應(yīng)該謹(jǐn)慎對待數(shù)字貨幣的任何法律規(guī)定以及可能影響您的交易的退出限制。

3、打新套利

一旦在交易所上市，對數(shù)字貨幣的需求通常會上升。此外，當(dāng)他們在大型交易所上市時，他們很有可能進(jìn)行數(shù)字貨幣套利，你可以進(jìn)行。例如，當(dāng)一枚數(shù)字貨幣在像Binance這樣的交易所上市時，它會經(jīng)歷價值的增長，并且很多人都想購買它。從其他較小的交易所購買并以較高的價格在Binance上出售是數(shù)字貨幣套利的一個例子。

搬磚1.0手動搬磚的時代已經(jīng)過去，搬磚2.0進(jìn)入了量化對沖套利，比拼的不再是手速和盯盤，而是誰的模型算法更準(zhǔn)、更快、盈利更高。

有哪些套利的方法和策略

1、跨市兩角硬搬套利

假設(shè)交易所OKEX、Huobi 交易對EOS/USDT價格分別為10、5，存在價差有套利機(jī)會。遵循高買低買原則，首先假設(shè)用戶在OKEX存有10個EOS，不考慮交易成本情況，在OKEX上賣出10個EOS得到10個USDT，將USDT提幣或轉(zhuǎn)賬（法幣只能轉(zhuǎn)賬，計價虛擬幣可以提幣）到Huobi，全部買入EOS，則得到10個EOS。完成一次套利增加了5個EOS，USDT沒有變化，如果價差一直存在可以循環(huán)繼續(xù)套利。加入用戶在兩個交易所沒有余額，則可以先在OKEX存入CNY進(jìn)行上述交易。

準(zhǔn)備工作

高價市場有基礎(chǔ)貨幣，或低價市場有計價貨幣，或在低價市場進(jìn)行充值購買基礎(chǔ)貨幣；且需要同時在兩個交易所開通賬戶；低價市場支持該套利的基礎(chǔ)貨幣提幣請求；高價市場支持該套利的計價貨幣提幣請求，或可以提現(xiàn)至法幣。

風(fēng)險問題

硬搬賺累身體也累心，沒準(zhǔn)你正在操作或等著提幣行情已經(jīng)過去，容易產(chǎn)生虧損，記住套利第一要訣就是要極致的快。

2、跨市兩角對沖套利（重點(diǎn)反復(fù)讀）

兩角套利又叫直接套利雙邊套利，是通過發(fā)現(xiàn)同一交易對（如:EOS/USDT）在兩個不同交易所間存在價差關(guān)系，進(jìn)行高賣低買從中套取差價利潤的行為。對沖盈虧相抵?jǐn)?shù)量相當(dāng)，同時在兩邊市場買入和賣出相同的基礎(chǔ)貨幣，確保轉(zhuǎn)入計價幣種。是通過發(fā)現(xiàn)同一交易對（如:EOS/USDT）在兩個不同交易所間存在價差關(guān)系，進(jìn)行高賣低買從中套取差價利潤的行為。對沖是盈虧相抵、數(shù)量相當(dāng)，同時在兩邊市場，買入和賣出數(shù)量相等的基礎(chǔ)貨幣EOS，從而賺取計價幣種USDT，確保在兩個交易所進(jìn)行的對沖交易（EOS/USDT）買或賣數(shù)量相等。

假設(shè)交易所Huobi 、OKEX交易對EOS/USDT 價格分別為1、2，存在價差有套利機(jī)會（簡化手續(xù)費(fèi)不考慮），在OKEX EOS余額5個，在Huobi USDT 10個。引入對沖思想，每次對沖量1個EOS，遵循高買低買原則。套利過程如下：

存在著哪些風(fēng)險

從理論上講，數(shù)字貨幣套利似乎很簡單，沒有風(fēng)險。但如果就這么簡單，為什么每個人都這樣做呢？任何有興趣的人都需要了解并警惕，存在風(fēng)險和障礙。有了這些知識，那么你就可以加入并可能受益。

1、交易費(fèi)用

大多數(shù)交易所對任何交易，礦工費(fèi)，存款和取款收取費(fèi)用。為了獲利，您需要考慮這些費(fèi)用對您的交易產(chǎn)生的影響。盈利能力將取決于您需要支付的費(fèi)用金額。永遠(yuǎn)記住，如果沒有消除您對數(shù)字貨幣套利的預(yù)期利潤，費(fèi)用將最小化。

2、KYC規(guī)定

交易所對客戶的規(guī)定可能會對加入交易所構(gòu)成潛在風(fēng)險。有時，您需要在交易所所在的國家/地區(qū)持有銀行賬戶才能進(jìn)行交易。

3、提幣限額

交易所通常對可以在一天內(nèi)從錢包中退出的金額進(jìn)行限制。如果您想進(jìn)行大宗交易，您可能很難進(jìn)行有利可圖的套利交易。確保您知道在任何交易所開始數(shù)字貨幣套利之前您可以提取的資金限額。

4、交易緩慢

全球加密市場的交易量有所增加。這可能會影響交易所的交易速度。有記錄顯示延遲提款可能會影響尋求從套利中獲利的人。此外，您應(yīng)該考慮所交易的所有數(shù)字貨幣的轉(zhuǎn)移時間，因?yàn)樗鼈儾煌?BTC轉(zhuǎn)移比ETH轉(zhuǎn)移慢。交易開始時，礦工費(fèi)也是一個考慮因素。如果您選擇較低的資金轉(zhuǎn)移費(fèi)用，那么您的交易時間將受到影響，可能會影響您的提幣。

5、API限制

許多交易所都有API調(diào)用率限制。這意味著作為交易者，您可以在交易所中查詢數(shù)據(jù)，時間為Y秒。這些限制在所有交易所都有所不同，它們限制了您可以采取的措施。建議您注意發(fā)送請求的次數(shù)，因?yàn)槟赡軙嵩绾谋M機(jī)會。有一些可以幫助你操縱這個，但它們非常罕見。這些是WebSocket API和RES接口

6、API集成

市場對交易所的API可以做什么或它應(yīng)該具有的數(shù)據(jù)沒有統(tǒng)一或標(biāo)準(zhǔn)的定義。因此，您需要學(xué)習(xí)每個交易所，了解它們的工作原理，了解它們的速率，身份驗(yàn)證以及它們?nèi)绾翁幚頂?shù)據(jù)類型。這非常耗時，并且可能經(jīng)常令人困惑，影響您的數(shù)字貨幣套利利潤。

7、單邊交易

您應(yīng)該在數(shù)字貨幣套利中理解的風(fēng)險是市場可能在幾秒鐘內(nèi)轉(zhuǎn)向您。此外，如果您在執(zhí)行賣出交易之前延遲，可能會進(jìn)行另一次交易。將數(shù)字貨幣從一個交易所轉(zhuǎn)移到另一個交易所所花費(fèi)的時間可以看到價格的快速變化。

8、交易市場

為了參與數(shù)字貨幣套利，您的數(shù)字貨幣需要存儲在交易所中，以便您可以在需要時使用它們。這是一種安全風(fēng)險，因?yàn)橛性S多交換被黑客攻擊和加密竊取的情況。

9、大額交易

數(shù)字貨幣套利交易似乎是一個非常有利可圖的過程。但是，考慮到費(fèi)用和延誤，利潤可能非常小。因此，您可能需要為您進(jìn)行大額交易以實(shí)現(xiàn)豐厚回報。

10、競爭風(fēng)險

更多的交易者正在加入加密領(lǐng)域。此外，更多的交易者正在學(xué)習(xí)和試驗(yàn)數(shù)字貨幣套利。未來的競爭可能會有所增加。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的数字货币量化搬砖套利详解的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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