證券同花順股票交易接口是實現自動量化交易重要系統之一，主要是指在證券市場中，通過對交易資金及交易報價等數據進行批量比對后，分別找出資金數據及價格數據的運作規律，并根據這種規律進行投資交易。那么，同花順股票交易接口怎樣執行掛單程序？

import numpy as np
import pandas as pd
?
# 同花順股票交易接口支持期貨策略類，包括開倉、買入、止盈、止損方法與策略執行主函數
class StockStrategy:
? ? df = None
? ? open_offset_num = 5
? ? buy_in_offset_num = 0
? ? stop_win_offset_num = 0
? ? stop_lose_num = 0
? ? price_list = []
? ? price_stop_lose = []
? ? flag_buy_in = False
? ? need_sell_out = False
? ? stop_lose_rate = 3
?
? ? # 初始化策略類StockStrategy
? ? def __init__(self, df: pd.DataFrame) -> None:
? ? ? ? self.df = df
?
? ? # 設置止損模塊，止損比例
? ? def set_stop_lose_rate(self, slr) -> None:
? ? ? ? self.stop_lose_rate = slr
?
? ? # 設置偏移量: 開倉偏移、買入偏移和止盈偏移，如需修改止損量，需重寫set_stop_lose_num(self, date)方法
? ? def set_offset_num(self, oon: int, bion: int, swon: int) -> None:
? ? ? ? if oon is not None:
? ? ? ? ? ? self.open_offset_num = oon ?# 開倉偏移量
? ? ? ? if bion is not None:
? ? ? ? ? ? self.buy_in_offset_num = bion ?# 買入偏移量
? ? ? ? if swon is not None:
? ? ? ? ? ? self.stop_win_offset_num = swon ?# 賣出偏移量
?
? ? # 返回買賣結果
? ? def get_buy_sell_list(self) -> list:
? ? ? ? return self.stock_strategy_main()
?
? ? # 準備開倉模塊
? ? def strategy_open(self, i) -> bool:
? ? ? ? df = self.df
? ? ? ? if df['hl'][i] <= (df['支撐線'][i] + self.open_offset_num):
? ? ? ? ? ? return True
? ? ? ? else:
? ? ? ? ? ? return False
?
? ? # 買入策略模塊
? ? def strategy_buy_in(self, i) -> bool:
? ? ? ? df = self.df
? ? ? ? if df['hl'][i] >= (df['阻力線'][i] + self.buy_in_offset_num):
? ? ? ? ? ? return True
? ? ? ? else:
? ? ? ? ? ? return False
?

總結

以上是生活随笔為你收集整理的同花顺股票交易接口怎样执行量化挂单策略？的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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