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目錄

• 1. 事件分析法
• 2. 數據準備工作
• 3. 數據分析過程
• 4. 與 DID 的區別
• 5. 參考文獻
• 6. 相關推文

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1. 事件分析法

事件分析法 (Event Study Methodology, ESM) 是一種用于研究重大事件對公司層面變量短期影響的計量方法。在以往研究中，該方法主要應用于金融領域，且主要用來衡量某一特定事件對公司股票價格的影響。但是在最近的研究中，由于具有邏輯清晰，分析過程簡單等優點，該方法越來越多的受到研究者的關注，也開始逐漸被應用于其他領域研究。

尤其近期，新冠疫情的發生造成了一系列影響，十分符合事件分析法的背景設定，因此許多文章采用了該方法進行了分析 (例如，Naidu 和 Ranjeeni，2021；Heyden 和 Heyden，2021)。關于事件分析法，大致可分為以下幾步：

• 數據準備工作：定義事件、選擇事件發生日期、選取樣本范圍、確定事件窗口、確定估計窗口；
• 數據分析過程：計算時間距離、定義事件和估計窗口、估計正常表現、估計異常表現、顯著性檢驗、全部事件檢驗。

在下文中，我們將對事件分析法的逐步過程和 Stata 實現進行講解。

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總結

以上是生活随笔為你收集整理的Stata：一文读懂事件研究法EventStudy的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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