合約對：IC2301&IC2302
價差計算
前-后（6082-6079.8）

做多價差開倉（預期價差變大）
買2301（前）
賣2302（后）

做空價差開倉（預期價差變小）：
買2302（后）
賣2301（前）

二、交割時間
股指期貨交割日為每月第三個周5，節假日順延

棕櫚油期貨的交割月份為1-12月,最后交易日為交割月第十個交易日,最后交割日為最后交易日后第三個交易日
（例：P2301，最后交易日為1月13日，1月16日已無交易）

商品主力合約只產生在1月/5月/9月三個合約當中，例如1401，1405，1409會隨著時間輪流的做為主力合約；
股指則是當月合約為主力合約。

三、軟件選擇
快期缺少前后腿操作，一年下來估計滑點也有萬把塊了。
盡量在默認合約里選，K線好像比較完整

四、觀察現象解釋
回測中的低點和極星軟件中低點價差不同
9：30分前是集合競價，回測程序中選取每天9：30之后的數據
2016年1月1日起,調整IF、IH、IC交易時間調整為集合競價時間為每個交易日9:25-9:30,其中9:25-9:29為指令申報時間,9:29-9:30為指令撮合時間。連續競價時間為每個交易日9:30-11:30為指令撮合時間。連續競價時間為每個交易日9:30-11:30(第一節)和13:00-15:00(第二節)。”

當前課題：

商品期貨套利觀察
豆油和棕櫚油
豆粕與和菜粕
玉米和玉米淀粉
螺紋鋼和熱卷
豆二和豆粕

總結

以上是生活随笔為你收集整理的商品期货跨期套利实战笔记的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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