python 量化交易 库_量化投资的Python库——Tushare
本來想用python自帶的help命令和dir命令，來寫一個關于Tushare庫的使用手冊呢，但是后來發現了Tushare的官方網站，￣□￣｜｜，網址如下：
http://tushare.org/
把官網都看了一邊，發現里面主要是針對股票數據的講解，對期貨沒有一個系統的講解，所以還是自己寫吧。略過一切基本的Tushare庫的介紹。
一、Tusharei.futures庫下的文件目錄
下面我們挨個看看里面都包含了什么方法
二、__init__.py
很遺憾，這個文件下是空的。。。。。。
三、cons.py
Created on 2016年10月17日
@author: Jimmy Liu
@group : waditu
@contact: jimmysoa@sina.cn
額。。。這個文件應該是設置文件吧，介紹了一些作者的信息，也沒啥用。
四、domestic.py
這個文件下就有很多有意思的東西了。
1、get_cffex_daily(date = None)
"""
獲取中金所日交易數據
Parameters
------
date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date對象 為空時為當天
Return
-------
DataFrame
中金所日交易數據(DataFrame):
symbol 合約代碼
date 日期
open 開盤價
high 最高價
low 最低價
close 收盤價
volume 成交量
open_interest 持倉量
turnover 成交額
settle 結算價
pre_settle 前結算價
variety 合約類別
或 None(給定日期沒有交易數據)
"""
2、get_czce_daily(date=None, type="future")
"""
獲取鄭商所日交易數據
Parameters
------
date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date對象 為空時為當天
type: 數據類型, 為'future'期貨 或 'option'期權二者之一
Return
-------
DataFrame
鄭商所每日期貨交易數據:
symbol 合約代碼
date 日期
open 開盤價
high 最高價
low 最低價
close 收盤價
volume 成交量
open_interest 持倉量
turnover 成交額
settle 結算價
pre_settle 前結算價
variety 合約類別
或
DataFrame
鄭商所每日期權交易數據
symbol 合約代碼
date 日期
open 開盤價
high 最高價
low 最低價
close 收盤價
pre_settle 前結算價
settle 結算價
delta 對沖值
volume 成交量
open_interest 持倉量
oi_change 持倉變化
turnover 成交額
implied_volatility 隱含波動率
exercise_volume 行權量
variety 合約類別
None(類型錯誤或給定日期沒有交易數據)
"""
3、get_shfe_vwap(date = None)
"""
獲取上期所日成交均價數據
Parameters
------
date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date對象 為空時為當天
Return
-------
DataFrame
鄭商所日交易數據(DataFrame):
symbol 合約代碼
date 日期
time_range vwap時段，分09:00-10:15和09:00-15:00兩類
vwap 加權平均成交均價
或 None(給定日期沒有數據)
"""
4、get_shfe_daily(date = None)
"""
獲取上期所日交易數據
Parameters
------
date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date對象 為空時為當天
Return
-------
DataFrame
上期所日交易數據(DataFrame):
symbol 合約代碼
date 日期
open 開盤價
high 最高價
low 最低價
close 收盤價
volume 成交量
open_interest 持倉量
turnover 成交額
settle 結算價
pre_settle 前結算價
variety 合約類別
或 None(給定日期沒有交易數據)
"""
5、get_dce_daily(date = None, type="future", retries=0)
"""
獲取大連商品交易所日交易數據
Parameters
------
date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date對象 為空時為當天
type: 數據類型, 為'future'期貨 或 'option'期權二者之一
retries: int, 當前重試次數，達到3次則獲取數據失敗
Return
-------
DataFrame
大商所日交易數據(DataFrame):
symbol 合約代碼
date 日期
open 開盤價
high 最高價
low 最低價
close 收盤價
volume 成交量
open_interest 持倉量
turnover 成交額
settle 結算價
pre_settle 前結算價
variety 合約類別
或
DataFrame
鄭商所每日期權交易數據
symbol 合約代碼
date 日期
open 開盤價
high 最高價
low 最低價
close 收盤價
pre_settle 前結算價
settle 結算價
delta 對沖值
volume 成交量
open_interest 持倉量
oi_change 持倉變化
turnover 成交額
implied_volatility 隱含波動率
exercise_volume 行權量
variety 合約類別
或 None(給定日期沒有交易數據)
"""
6、get_future_daily(start = None, end = None, market = 'CFFEX')
"""
獲取中金所日交易數據
Parameters
------
start: 開始日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date對象 為空時為當天
end: 結束數據 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date對象 為空時為當天
market: 'CFFEX' 中金所, 'CZCE' 鄭商所, 'SHFE' 上期所, 'DCE' 大商所 之一。默認為中金所
Return
-------
DataFrame
中金所日交易數據(DataFrame):
symbol 合約代碼
date 日期
open 開盤價
high 最高價
low 最低價
close 收盤價
volume 成交量
open_interest 持倉量
turnover 成交額
settle 結算價
pre_settle 前結算價
variety 合約類別
或 None(給定日期沒有交易數據)
"""
五、domestic_cons.py
這個文件下主要把各個合約的中文名與其品種代碼、交易所簡稱對應起來。
六、intlfutures.py
"""
國際期貨
Created on 2016/10/01
@author: Jimmy Liu
@group : waditu
@contact: jimmysoa@sina.cn
"""
這個文件主要是針對國際期貨品種，我還是先從國內的品種做起吧。所以暫時先不考慮這個文件。
七、__pycache__文件夾
__pycache__文件夾是用來存儲python文件在解釋前預編譯的.pyc或.pyd文件的，所以本身不包含新內容。
八、總結
這6個文件中只有domestic.py文件里有有關數據導入的函數。
但domestic.py這個文件中的6個有關數據導入的函數，導入的均是最小周期為1日的數據，數據量較小。不太適合我。
所以最終，這個模塊除非按照demo做練習時學習一下，自己寫程序時，基本不會用到了。
總結
以上是生活随笔為你收集整理的python 量化交易 库_量化投资的Python库——Tushare的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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