股指期貨根據(jù)HS300而來，應該與現(xiàn)貨有某種聯(lián)系，而股指期貨之間也可以推導出聯(lián)系。

當不同期限的股指期貨價差偏離其相對價值時，買入被低估，賣空被高估，等價差回歸后，就可以獲得套利收益。

除了簡單的兩期跨期套利以外，還有三期跨期套利的蝶式套利，及四期跨期套利的鷹式套利。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的股指期货跨期套利的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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