加權最小二乘法（weighted least square，WLS）回歸。

OLS是minimize sum(residuals^2),而WLS是minimize sum(w*residuals^2),即將權數(shù)與殘差平方相乘后再求和，所以要先定義權重。

1. WLS 加權回歸

import statsmodels.api as sm?

x = factor0_market2

y = returns0_market2

model = sm.WLS(y, x, weights=weight1).fit()

z = model.params[:]

barra_returns.loc[:, this_day[i]] = z

x：

?

y：

?

weight1：

?

?

總結

以上是生活随笔為你收集整理的python13 之线性回归（WLS加权最小二乘法）的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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