真格量化-持仓量第n档卖方主力跟随策略
生活随笔
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真格量化-持仓量第n档卖方主力跟随策略
小編覺(jué)得挺不錯(cuò)的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個(gè)參考.
#!/usr/bin/env python
# coding:utf-8
from PoboAPI import *
import datetime
import time
import numpy as np
import pandas as pd
#日線級(jí)別
#開(kāi)始時(shí)間，用于初始化一些參數(shù)
def OnStart(context):print("I\'m starting...")#設(shè)定一個(gè)全局變量品種,本策略交易50ETF期權(quán)g.code = "510050.SHSE"#持倉(cāng)成本價(jià)g.costp = 0g.costc = 0#價(jià)格g.c1 = 0g.c2 = 0#是否開(kāi)倉(cāng)g.gc=0g.gp=0#登錄交易賬號(hào)，需在主頁(yè)用戶管理中設(shè)置賬號(hào)，并把回測(cè)期權(quán)替換成您的賬戶名稱context.myacc = Noneif "回測(cè)期權(quán)" in context.accounts :print("登錄交易賬號(hào)[回測(cè)期權(quán)]")if context.accounts["回測(cè)期權(quán)"].Login() :context.myacc = context.accounts["回測(cè)期權(quán)"]fee = PBObj();fee.OpenUnit = 1fee.CloseRate = 0.000023fee.CloseTodayRate = 0.000345fee.MiniFee = 0
def OnMarketQuotationInitialEx(context,exchange,daynight):if exchange!='SHSE':return
# #訂閱實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，用于驅(qū)動(dòng)OnQ
總結(jié)
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