#!/usr/bin/env python # coding:utf-8 from PoboAPI import * import datetime import time import numpy as np from copy import *#開始時間，用于初始化一些參數 def OnStart(context) :context.myacc = None#登錄交易賬號if context.accounts["回測期權"].Login() :context.myacc = context.accounts["回測期權"]#每天行情初始化的，獲取當前的50etf對應的平值期權 def OnMarketQuotationInitialEx(context, exchange,daynight):#過濾掉非上交所的信號if exchange != 'SHSE':return#獲取期權標的g.code = '510050.SHSE'klinedata = GetHisData2(g.code,BarType.Day)lastclose = klinedata[-1].close#獲取當月平價認購期權g.atmopc = GetAtmOptionContract(g.code,0,lastclose,0)#訂閱日K線用來驅動onbar事件SubscribeBar(g.atmopc,BarType.Day) #獲取期權合約，包括call和put合約 def Getop(code):dyndata = GetQuote(code)#獲取標的價格并計算實值期權價格now1 = dyndata.nownow50 = round(now1,1) + 0.05#計算期權合約的到期年月cutime = GetCurr

總結

以上是生活随笔為你收集整理的真格量化-隐含波动率计算的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

如果覺得生活随笔網站內容還不錯，歡迎將生活随笔推薦給好友。