AT 學習報告一·軟件的初步使用

首先，表達一下我的歉意。說好周末交的學習報告卻推遲到了國慶假期。

接下來，話入正題。這是我的第一篇學習報告。主要是關于新回測結構的四個本地例子的學習筆記。這一篇學習報告主要是學習如何使用 AT 對這些策略本身以及策略代碼編寫是否合理可靠暫不研究。

CSDN 中 mermaid 似乎不能正常顯示的，請見諒

對 AT 回測的認識

目前，我僅接觸到用 AT 進行回測。下面談談我對 AT 回測的認識。
在 AT 中實現對一個策略的回測由兩部分構成。

• 一是編寫一個策略回測的配置腳本，在該腳本中，配置回測的標的，主函數所需要的自定義參數，滑點，祝初始資金等，一系列的內容。最后，通過調用 traderRunBacktestV2 函數還實現回測。
• 編寫策略邏輯主函數。這是整個策略的核心部分。
  該函數的運行過程如下：

graph TB a(全局變量的聲明和自定義變量的獲取) --> b(通過 blnit 實現賬戶初始化); b --> c(啟動交易);

其中，賬戶的初始化部分具體如下：

graph LR b(賬戶初始化) --> b1(設置并行計算); b --> b2(注冊數據); b --> b3(計算信號); b --> b4(定義 container 變量)

其中，交易部分邏輯如下：

graph TB a(開始) --> b[獲取賬戶信息]; b --> c{判斷是否滿足交易條件}; c -->|是|d[計算相關指標]; c -->|否|a; d --> f[平倉]; f --> g[開倉]

• 作為用戶能接觸到的 AT 回測只有兩部分。但是作為回測而言，績效的計算是相當重要的。AT 中的績效指標的統計模塊并未向用戶公開。此部分或可改進，或者允許用戶自定義。
• 對于回測而言，信號的事先計算固然能夠提高回測速度，但這樣的做法是否合理呢？會不會引起一些問題？或者忽略了一些問題？

需要注意的函數

策略主函數，比如示例中的 turtle。注意到在 traderRunBacktestV2 函數調用 turtle 時，采用的是以句柄的方式調用。這里要注意的數函數的輸入參數。雖然說策略主函數，有三個固定參數，即 bInit、bDayBegin 和 cellPar，但這了前兩個參數是所謂的固定結構，事實上在用的時候只給第三個參數賦值。關于這個用法我有點疑惑，有待查閱 matlab 的幫助文檔查證一下。

traderSetParalMode 設置并行計算的函數，不需要調試時應當設置為 true。

traderRegKData 用于注冊數據的函數。

• 用法：Idx=traderRegKData(KFrequency, KFreNum);
• 這兩個輸入參數容易理解，一個是數據頻率，另一個是數據的刷新頻率。但是這個函數的輸出我很好奇，文意來看是下標。幫助文檔中沒有說明。所幸后面有策略代碼，示范了如何使用這返回的參數，要不然實在不明白。
• 話說這返回的數據長度也有所困惑，在 Aberration 函數中是 10 ，估計在外層已經用了一次用戶自定義的參數，所以讀取的數據是一定長度，而不是回測時間段內的所以數據，該函數有待進一步研究。

traderGetRegKData 獲取已經注冊的 K 線數據

• 用法：OutMatrix = traderGetRegKData(Idx,len,FilledUp,bpPFCell
• 與 traderRegKData 是固定搭配，因此也不追求上面的函數到底返回了什么。先學會用，后面慢慢體會。

使用經驗

在這里開倉和平倉完成才算一手交易。一開始我很困惑

作為起始月份，既然交易次數為0，那么毛利毛損從何而來。后來我才明白。

這里使用了全局變量和 container 等數據類型，來記錄重要數據。比如對 openPrice 的引用。若是低版本的 matlab 沒有加進這種數據類型那就尷尬了。

對于 AT 還沒有親自動手編寫過策略，目前的認識也是相當初淺。不過通讀了幾個示例策略，大體明白了該如何使用 AT 編寫策略。文中如有錯誤認識，請勿見怪。下一篇學習報告，將展示我利用 AT 復現策略庫上一些代碼時的學習體會。

對AT軟件的一點建議

說一句老實話 AT 給我的體驗并不是太好。這里給出一些我使用時感覺到的問題和建議。

• 幫助文檔一些部分寫的并不是太清晰，甚至有錯。比如 tradeGetRegKData 函數返回的是一個包含 time open high low close volume turnover openinterest 等字段組成的矩陣，這些字段是按照列排行的，而幫助文檔卻是說是 N*1 矩陣。matlab 用戶一般而言比較習慣使用列排列，我覺得想這些矩陣調整為列排列會更符合習慣。
• 有時候回測會出錯而遲遲不能完成，關閉 AT 軟件，重新啟動后同樣的策略卻能快速完成回測。
  這個問題出現地非常頻繁，望趕緊修正有關 bug。
• 很有意思同樣的策略配置，我將回測時間稍做修改。原來是 20160101-20171005 修改為 20161001-2017 但原來總交易次數為120，而修改后總交易次數卻為119，然而從1601 到 1610 發生的交易次數絕對大于 1 這另我非常費解。
• 可以在幫助文檔中增加解釋一下績效指標的計算，因為有些指標的計算方式，各個平臺可能不同會導致困惑。甚至還可以增加自定義績效指標等模塊。這有利于使用者進行個性化分析。
• 這個回測時間的計時，我認為應該從配置腳本開時而不是從具體策略函數開始。對用戶而言，直接感受到回測用時是從配置腳本開始的。而由于各種原因，有時候這兩者的計時差距不小。如圖：
• 在 matlab 已經打開的情況下，已經完成一個策略的回測。從 AT 中選中啟動腳本，又新開了一個 matlab。希望不要新開一個 matlab，畢竟計算機配置太低，帶不動了。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的AT学习报告一 软件的初步使用的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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