第七章 向量自回歸和誤差修正模型 一 單位根檢驗(yàn) 二 兩種分析思路 思路一 VAR與SVAR模型及應(yīng)用 思路二 協(xié)整檢驗(yàn)及向量誤差修正模型(VEC) VAR/SVAR建模 第一步：請點(diǎn)建立初始VAR 第二步：請點(diǎn)初始VAR模型檢驗(yàn) 第三步：請點(diǎn)確定最終的VAR 第四步：請點(diǎn)在最終的VAR基礎(chǔ)上建立SVAR(可做可不做，建議做). 第五步：請點(diǎn)以第三步VAR或是第四步SVAR的為基 礎(chǔ)做脈沖分析及方差分解 第一步初始VAR建模 ◎序列要求：沒有任何要求 處理序列與否，撐握如下原則： 原則一：處理序列目的是使VAR穩(wěn)定，只有當(dāng)VAR不穩(wěn)定是才考慮處理序列 原則二：不要做I(2)向I(0)，結(jié)果不好解釋，這樣處理能使VAR穩(wěn)定，也放棄建模 注一：VAR穩(wěn)定是指VAR的AR根均小于1(在單位圓內(nèi))，因?yàn)榉€(wěn)定VAR模型定，滿足脈沖分析及方差分解所需條件(見高鐵梅 計(jì)量分析方法與建模 第2版 P301)。 注二：由于穩(wěn)定序列構(gòu)建的VAR容易達(dá)到穩(wěn)定性要求，而夾雜了不穩(wěn)定序列難以使VAR穩(wěn)定，所以有的書上直接講VAR建模是要求序列平穩(wěn) 注三：處理方法是差分或是取對數(shù) 注四：序列穩(wěn)定與否均可建立VAR(VAR可能穩(wěn)定也可能不穩(wěn)定，不穩(wěn)定的序列沒有任何價(jià)值，所有我們最終是要建立一個(gè)穩(wěn)定的VAR，進(jìn)一步做脈沖及方差分解) ◎滯后階數(shù)：任意設(shè)(因?yàn)槌跏糣AR建立后要進(jìn)行檢驗(yàn)，以確定真正的滯后階數(shù)，以便在最終的VAR模型中引入正確的滯后階數(shù)) ◎所有序列均視為內(nèi)生的，除非你已知哪些是外生(初始VAR建立后要進(jìn)行因果關(guān)系檢驗(yàn)，確定哪些變量為外生變量引入最終的VAR模型) 軟件操做請點(diǎn)軟件操做：建立最初的VAR 最終VAR建模 記住VAR模型檢驗(yàn)所得的滯后階數(shù) 記住 VAR模型檢驗(yàn)所得的外生變量 如果你幸運(yùn)的話最初設(shè)置正確，你真歷害，不用再建模型了 如果不幸運(yùn)，請利用所得信息 ◎重新構(gòu)建VAR ◎重新檢驗(yàn)VAR 不斷重復(fù)直至你的模型通過三項(xiàng)檢驗(yàn)(穩(wěn)定性，滯后階數(shù)正確，外生變量與內(nèi)生變量明晰) 協(xié)整檢驗(yàn)及VEC 協(xié)整檢驗(yàn) ：請點(diǎn)說明 請點(diǎn)：軟件操作 情形一：不協(xié)整 說明沒長期穩(wěn)定關(guān)第，可以做：請點(diǎn)VAR模型 情形二：協(xié)整 請點(diǎn)VEC模型在EViews軟件中的實(shí)現(xiàn) 協(xié)整檢驗(yàn) 說 明 ◎VAR與VEC關(guān)系是：VEC是有協(xié)整約束(即有長期穩(wěn)定關(guān)系)的VAR模型，多用于具有協(xié)整關(guān)系的非平穩(wěn)時(shí)間序列建模 高鐵梅 計(jì)理分析方法與建模 第2版 P295 ◎協(xié)整檢驗(yàn)僅對非平穩(wěn)序列(單整數(shù)相同)有效 注：如有2階單整，其他是一階單整，則可將2階單整原序列差分或取對數(shù)，生成新序列，再與其他一階單整序列進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn) ◎ 協(xié)整要進(jìn)行序列平穩(wěn)性(單位根)檢驗(yàn)，只有滿足單整數(shù)相同的非平穩(wěn)序列才能進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn) ◎ 原：不存在協(xié)整關(guān)系 * * 注：進(jìn)行向量自回歸與誤差修正模型分析首先必須進(jìn)行穩(wěn)定性檢驗(yàn) 各個(gè)變量進(jìn)行穩(wěn)定性檢驗(yàn)結(jié)果及分析思路如下： (1)均穩(wěn)定，則直接進(jìn)行VAR構(gòu)建 請點(diǎn)VAR/SVAR建模 (2)部分穩(wěn)定，部分不穩(wěn)定 請點(diǎn) VAR/SVAR建模 (3)不穩(wěn)定，但均有相同單整階數(shù)，請點(diǎn)協(xié)整檢驗(yàn)及VEC(建議做)也可以做VAR建模(建議不做) 一 各個(gè)變量進(jìn)行單位根檢驗(yàn) 檢驗(yàn)說明 對已構(gòu)建的初始VAR做如： 一 AR根觀察，以便確定模型的穩(wěn)定性，模型不穩(wěn)定則某些結(jié)果(如脈沖響應(yīng)函數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤差)不是有效的。 二 檢驗(yàn)滯后階數(shù) 三 因果關(guān)系檢驗(yàn)(注：因果關(guān)系檢驗(yàn)應(yīng)在階數(shù)確定后展開，如檢驗(yàn)結(jié)果階數(shù)要更改，則用改正的階數(shù)重新構(gòu)建VAR后再行檢驗(yàn)) 軟件操做，請點(diǎn)VAR模型檢驗(yàn)操作 初始VAR模型檢驗(yàn) 軟件操做：建立最初的VAR ◎Objects/New object/VAR ◎估計(jì)VAR模型 ※VAR類型：unrestricted VAR ※填寫：內(nèi)生變量，外生變量，及樣本區(qū)間 ※滯后欄目：滯后成對輸入/模型中無外生變量從1開始，有外生變量時(shí)滯后從0開始。 ◎點(diǎn)OK VAR檢驗(yàn)操作 一： AR根觀察 VAR窗口※ VIEW ※LAG STRUCTURE※AR roots table 或AR roots graph 注：特征根均小于1時(shí)模型穩(wěn)定 二：確定滯后階數(shù) 原：滯后階數(shù)不為j VAR窗口※ VIEW ※LAG STRUCTURE※LAG LENGTH CRITERIA※填寫最大階數(shù) 注：從最大P開始檢驗(yàn)，軟件將以星號給出滯后階數(shù) 三：因果關(guān)系檢驗(yàn) 原：

總結(jié)

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