簡書同步鏈接Eviews3種面板模型的選擇-F檢驗操作詳情

之前有小伙伴問小編關于三種面板模型（不變系數、變截距、變系數）的選擇，具體如何操作，所以今天小編親自來實操咯。

今天看書又對這三種模型有了新的理解，所以趕緊分享記錄一下，以防被遺忘（這該死的記性）。

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先上模型
1、變系數模型
$y_i={\alpha }_i+x_i{\beta }_i+u_i,i=1,2,?,N$

2、變截距模型
$y_i={\alpha }_i+x_i\beta +u_i,i=1,2,?,N$

3、不變系數模型
$y_i=\alpha +x_i\beta +u_i,i=1,2,?,N$

對模型簡單粗暴的理解，變系數模型，系數變了，意味著結構變了，那截距項肯定也變啊（當然不排除截距項都相等的命運，這也太？巧了吧）； 變截距模型，只有截距變，但是系數不變（讓所有個體系數不變，截距變允許吧？當然啊）； 不變系數模型，要求最高，系數和截距都不變，但是不中用（因為讓所有個體結構一樣，截距也一樣，這樣做出來的模型實用性不高，條件太苛刻了）。

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一、理論準備
模型屬于上述1、2、3上述哪種情形，需要進行協方差分析檢驗，主要檢驗為如下兩個假設：
H1:${\beta }_1={\beta }_2=?={\beta }_N$
H2:${\alpha }_1={\alpha }_2=?={\alpha }_N,{\beta }_1={\beta }_2=?={\beta }_N$
接受H2，則數據符合模型3，即不變系數模型；
拒絕H2，但接受H1，則數據符合模型2，即變截距模型；
拒絕H2，也拒絕H1，則數據符合模型1，即變系數模型。

二、數據準備
高鐵梅計量里的面板數據：1935-1954年美國5家企業的3個經濟變量（I 、K、 M）20年的觀測值。

2.1數據導入
這種數據格式如何導入Eviews，變成Eviews可操作的數據呢？




這里Eviews的數據格式和我們給的Excel的數據格式顯然不一樣，然后這里小編抖了一個機靈，把i_ch、i_ge、i_gm、i_us、……m_ch、m_Ge、m_us、m_we按組方式打開，然后把Excel里的數據復制過來，然后刪除組即可。打開數據以后就是下面這樣子了。

而且發現這個數據樣式跟小編之前寫的Eviews寫入面板數據②不一樣，所以今天又get到Eviews面板模型數據的另一種處理方式。
3、協方差分析檢驗

在假設 H2 下檢驗統計量 F2 服從相應自由度下的F分布。若計算所得到的統計量 F2 的值不小于給定置信度下的相應臨界值，則拒絕假設 H2，繼續檢驗假設 H1。反之，接受 H2則認為樣本數據符合不變系數模型。

在假設H1下檢驗統計量F1也服從相應自由度下的F分布，若計算所得到的統計量F1的值不小于給定置信度下的相應臨界值，則拒絕假設H1。如果接受H1，則認為樣本數據符合變截距模型，反之拒絕H1 ，則認為樣本數據符合變系數模型。

(1) 首先分別計算3種形式的模型：變參數模型、變截距模型和不變參數模型，在每個模型的回歸統計量里可以得到相應的殘差平方和S1=339121.5、S2 = 444288.4 和S3 = 1570884。(2) 按(10.2.7)式和(10.2.8)式計算F統計量，其中N=5、k=2、T=20，得到的兩個F統計量分別為：F1=((S2-S1)/8)/(S1 /85) = 3.29 F2=((S3-S1)/12)/(S1 /85) = 25.73利用函數 @qfdist(d,k1,k2) 得到F分布的臨界值，其中d 是臨界點，k1和k2是自由度。在給定5%的顯著性水平下(d=0.95)，得到相應的臨界值為：F2,alpha (12, 85) = 1.87 F1,alpha (8, 85) =2.049由于 F2>1.87，所以拒絕H2；又由于 F1>2.049，所以也拒絕H1。因此，該例題的模型應采用變系數的形式。

下面是（1）是中尋找殘差平方和時候的模型選擇的配置方式，也是今天小編的新發現。

好了，今天就到這兒了，祝大家學習愉快喔~
今天是我們孝義市歡迎援鄂醫療隊凱旋回歸的日子，他們都平安回來了，萬幸！

總結

以上是生活随笔為你收集整理的Eviews3种面板模型的选择-F检验操作详情的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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