隨機變量的獨立性
　從之前的隨機事件的獨立性推導出隨機變量的獨立性。
　定義：設F(x,y)是二元隨機變量(X,Y)的分布函數FX(x)是X的邊際分布函數，FY(y)是Y的邊際分布函數。如果對所有的x,y都有，P(X≤x,Y≤y)=P(X≤x)P(Y≤y)，也就是F(x,y)=FX(x)FY(y)，稱為X，Y是相互獨立的隨機變量。
　離散型隨機變量獨立性判斷：用分布律判斷。對于一切的i，j，都有pij=pi.p.j。注意：要檢查所有的i，j的取值。
　連續型隨機變量獨立性判斷：用概率密度函數判斷。對平面的點(x,y)處處成立，f(x,y)=fX(x)fY(y)。平面面積為0的時候不成立。
　二元正態隨機變量(X,Y)，X與Y相互獨立的充要條件是ρ=0。

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總結

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