一、量化風控體系

渠道風險管理
什么是b端c端？

1）量化風控體系的風險應(yīng)用板塊

巴塞爾協(xié)議3中主要涉及的風險類型：
1.信用風險：信用風險更多的是涉及對個人及企業(yè)的一個信用能力去授信和管控
2.市場風險：在市場進行交易時的風險，期貨股票交易等
3.操作風險：合規(guī)，欺詐等風險
4.流動性風險：關(guān)于資金管控，還有資本充足率的一個要求

在信用風險的量化邏輯上其實主要是量化它的這個損失，這個損失有兩大部分：
1）損失期望：就是預(yù)期的一個損失， 即損失的平均的一個情況
2）極端損失：在恒定的一個幾率里面，或者是在固定的一個觀測幾率里面，我們的一個損失量會達到一個什么樣的情況

損失期望/預(yù)期損失：
通過計算整體授信資產(chǎn)的指標來得出預(yù)期的?險損失：
計算公式：
Expected Loss= Probability of Default * Exposure at Default* Loss Given Default
PD：逾期率 （和審批、模型相關(guān)）
EaD：風險敞口（和模型、政策相關(guān)）
LGD：違約損失率（貸后催收，抵押物價值相關(guān)）

極端損失：

因為?險的發(fā)?為概率發(fā)?的且損失不定量的，因此計算的計量也是通過Var作為單位
進?預(yù)估。

2）量化風控體系的實現(xiàn)要求

1.硬件-完整的業(yè)務(wù)系統(tǒng)+數(shù)據(jù)處理體系：有標準化流程
包括線上/電?或標準化的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，涉及業(yè)務(wù)端、?控端及售后端，具有重現(xiàn)業(yè)務(wù)流及標準化前后臺操作的能?。

2.軟件-量化風險管理組織架構(gòu)
完善的?險管理?才架構(gòu)，對業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)及系統(tǒng)有?夠使?能?，能夠結(jié)合數(shù)據(jù)及新技術(shù)對傳統(tǒng)?險管理?段進?升級并且挖掘新的科技化?控?段。

二、量化風控政策的設(shè)定邏輯與關(guān)注點

1）設(shè)定邏輯

源于產(chǎn)品，止于產(chǎn)品

政策，策略
互助互補，政策大部分不會去做一個調(diào)整，但是策略會根據(jù)實時情況去做一個調(diào)整，政策硬一點，告訴你能不能做；策略告訴你怎么做。
風控的一個標準：在利潤最大化的情況下讓風險可控。
所以在設(shè)定的時候主要和產(chǎn)品相關(guān)：一個是產(chǎn)品屬性，一個是產(chǎn)品流程
產(chǎn)品屬性：怎么還錢，還多少，能借出去多少
產(chǎn)品流程：怎么去申請，風控怎么去埋點
所以，因為和產(chǎn)品有高度的相關(guān)的，所以在風控政策的關(guān)注上有很多點：進件要素、渠道、審核

進件要素:產(chǎn)品信息應(yīng)用設(shè)定例子

針對消費貸款：
在產(chǎn)品類型上面控制它的貸款類型，還款方式，額度，人群；
在申請流程上面包括辦理的節(jié)點，預(yù)先獲取的信息等，主要關(guān)注可嵌入的點，比如在人臉識別環(huán)節(jié)，
操作風險：會不會有中介等，進單和審批要分開等

渠道/門店管理

因為一個產(chǎn)品好不好可以從它的渠道了解到。所以在
1.渠道分類：去做一個分級可有效的把違約的客戶區(qū)分開（直營/加盟/SA/KA）
SA：銷售自己駐店，這種做單相對安全一點 KA：代理駐店，風險較高
2.渠道業(yè)務(wù)分級：包括營業(yè)點的行政等級/規(guī)模等級。比如你做車貸，有線上和線下，線上的分級可能他就會有一些會去引流去線下，有一些直接在網(wǎng)上申請；又或者你直接是線下的話，它就包括有一些中介來轉(zhuǎn)介紹的，因為有一些車貸產(chǎn)品是給別人來代理的。那這個時候，通過這種不同渠道的這個進入的話其實在政策上我們也會做限制，就包括那個渠道進入的產(chǎn)品的話它是要有一個什么樣的材料，或者什么樣的級別才可以通過，或者是從一些線上渠道進入的額度會受限制。而且還有就是說對于這些渠道準入的要求和管理也是在這一部分。
3.渠道/業(yè)務(wù)員過往績效量化
匯款率、進件量、通過率、拒絕情況、提現(xiàn)率（授信類業(yè)務(wù)）、提現(xiàn)滿額率（授信類業(yè)務(wù)）
設(shè)定邏輯：
門店準入邏輯：設(shè)定能夠合作并且進行業(yè)務(wù)的門店類型
門店觀測指標：通過觀測不同渠道的平均指標及理想的預(yù)期指標，去設(shè)定指標的預(yù)警值
另外，也通過整體指標的變化，去確認整體的風險情況是否有增長。

所以在做日常監(jiān)控的時候也會對這個去進行分級，分類，去看它們的授信情況和逾期情況，來幫助去做一些政策類的監(jiān)控，包括這個渠道的授信是不是要降低、哪些渠道是不是要有一些更深入的限制。

設(shè)備信息+個人數(shù)據(jù)

政策關(guān)注的兩個點：怎么用？怎么獲取？

審核

政策關(guān)注點：評分卡拒絕區(qū)間，外部數(shù)據(jù)怎么使用，規(guī)則流觀測，人工操作數(shù)據(jù)觀測（操作，話術(shù)，風險考核點）

授信/交易結(jié)果

政策關(guān)注點：授信額度，轉(zhuǎn)化，拒絕原因觀測

三、不同應(yīng)用場景下量化風險政策設(shè)定

無消費場景即通常所說的信用類貸款（額度小，審批更多偏向于貸款人本身）；有場景的服務(wù)類貸款

1.無定向用途貸款（多為信用貸）

對于信用貸款更多針對于借款人本身，在政策設(shè)定的時候主要是兩個標準：這個人從哪里來，資質(zhì)好不好？

所以在進件的一個政策里面我們會做一個客戶分級，渠道轉(zhuǎn)化，獲客成本（為什么獲客成本也會成為政策設(shè)定的一部分：因為有些渠道的獲客成本相對較低，那在算入總的成本的時候會讓你的總成本更低，這樣的話某些渠道它的風險高但是由于它成本低的原因其實可以覆蓋掉一部分壞賬）；
在審核的時候我們政策的關(guān)注點主要在評分卡、TK（規(guī)則），風險分級（操作，數(shù)據(jù)反饋）；
針對審核結(jié)果的話，更多限制在敞口的分配（授信），通過率，客戶分級安排（產(chǎn)品費率）；
在貸中管理關(guān)注周期內(nèi)的違約概率、用戶的分級遷移情況（因為政策更多的限制什么樣的人可以貸下去，什么樣的人不能繼續(xù)貸下去）。

基于這四大板塊：在我們的量化點明確的情況下，政策的風險點如下：
1）首先在進件板塊：
排除高危用戶后的目標客群；
數(shù)據(jù)準入設(shè)計，必填項的要求和考量：在進件的時候會關(guān)注采集到什么樣的一個數(shù)據(jù)，特別是對于個人的信用類貸款，其實采集到的數(shù)據(jù)無非就是他進件提供、外部數(shù)據(jù)以及一些征信數(shù)據(jù)。這個時候，我們就要根據(jù)這個人去進一步劃分，很多時候進件的要求是一個統(tǒng)一的標準，包括個人資質(zhì)，通過什么樣的方式去驗證（人臉識別，活體，三要素，四要素等）；
用于用戶信息驗證的外部數(shù)據(jù)，根據(jù)風險考慮，是否采取強授權(quán)信息（爬運營商數(shù)據(jù)等）；
2）審核：介入窗框，授信審批和提現(xiàn)分開。
3）審核結(jié)果：
4）貸后管理：

2.定向用途貸款（多為商品貸款）

四、量化分析政策的業(yè)務(wù)應(yīng)用流程

1）準入設(shè)計：（硬規(guī)則和軟規(guī)則）+模型

硬規(guī)則拿來刷一些高風險的客戶，軟規(guī)則拿來轉(zhuǎn)流或者做一些風險評級的調(diào)整。
硬規(guī)則：
? ?戶基本準?：個?信息、?物識別、征信材料提供
? 業(yè)務(wù)準?：渠道屬性（是我們認證過的渠道）、標的物屬性
? 政策限制：特殊?群、特殊?業(yè)、特殊途徑
? 征信限制：外部查詢次數(shù)、逾期記錄、內(nèi)部核驗（在產(chǎn)品體系內(nèi)的一些違約表現(xiàn)）
軟規(guī)則：
? ?戶資質(zhì)調(diào)整：?險等級分層、資料缺陷調(diào)整（比如有些資料對于用戶來說是可選項，但是如果客戶沒有提供就會對他的資質(zhì)做一個下調(diào)）；
? 征信要求調(diào)整：額外提供材料要求、額外審批流程要求、額外數(shù)據(jù)調(diào)?要求
? 產(chǎn)品屬性調(diào)整：因可控?險變??帶來的產(chǎn)品屬性調(diào)整（期數(shù)，還款方式）
? ?戶外推：優(yōu)質(zhì)?戶外推、次級?戶同類產(chǎn)品外推。（某些優(yōu)質(zhì)用戶可以推一些風險要求更低的產(chǎn)品）、拒掉的用戶能不能推給別人去使用
? 額度調(diào)整要求：升降額、額度禁用凍結(jié)等
與審批規(guī)則最?的分別在于?動態(tài)，根據(jù)整體業(yè)務(wù)?控要求確定，具有?泛符合?業(yè)的特征。

2）審核環(huán)節(jié)設(shè)計

操守，話術(shù)，材料要求
用戶準入–>審核標準–>用戶資質(zhì)評級–>審批授信–>貸后跟蹤

3）額度控制及定價設(shè)計

要控制額度，主要考慮產(chǎn)品會帶來多少損失，它的損失是什么樣的情況，然后給它做一個定價，再根據(jù)不同的產(chǎn)品和利潤去進行額度的制定，然后讓這個總體的收益率符合我們的這營收要求，從而達到我們產(chǎn)品設(shè)計的一個要求。
主要通過以下指標來進行一個計算：
你所應(yīng)該知道的指標和計算：
? 通過率、轉(zhuǎn)化率、授信金額、違約率，通過這些進行一個基本損失的計算，從而通過這些值獲取風險的一個實際損失。其次根據(jù)這些風險的實際損失測量資金占用的一個周期，去進一步確認產(chǎn)品的風險損失或者一個定價應(yīng)該走到一個什么樣的程度。
? 風險損失
? 資金占用周期

定價：

1.為什么要做風險授信管理及定價

信貸風險定損的業(yè)務(wù)場景：
1）這個產(chǎn)品的風險高嗎？
可通過人群，過往數(shù)據(jù)以、及產(chǎn)品預(yù)期違約概率預(yù)估
2）這個產(chǎn)品的風險成本是多少？
貸款的還款方式、貸款違約情況、貸款的回收情況
3）定價多少才能賺錢？
成本：風險成本、人力成本、運營成本、資金成本
4）定價多少才合適？
預(yù)估損失+基礎(chǔ)成本+邊際成本（數(shù)據(jù)成本，獲客成本）——>>收益平衡點——>>定價

授信管理與定價的關(guān)系
1.計算損失率
2.針對產(chǎn)品給予風險敞口閾值
3.根據(jù)敞口及風險損失制定價格

2.風險損失的組成要素

損失期望/預(yù)期損失：
通過計算整體授信資產(chǎn)的指標來得出預(yù)期的?險損失：
計算公式：
Expected Loss= Probability of Default * Exposure at Default* Loss Given Default
PD：逾期率 （和審批、模型相關(guān)）
EaD：風險敞口（和模型、政策相關(guān)）
LGD：違約損失率（貸后催收，抵押物價值相關(guān)）

預(yù)估信用風險損失的三大要素的獲取手段：貸前、中數(shù)據(jù)預(yù)估；貸后數(shù)據(jù)觀測；催收數(shù)據(jù)觀測

貸前、中、后數(shù)據(jù)觀測表介紹
? 評分卡跟蹤
? 評分卡穩(wěn)定性回顧PSI
? 審核情況監(jiān)控（TK流+拒絕+通過?例）
? 地區(qū)監(jiān)控
? 資?監(jiān)控
? 回款監(jiān)控（本?+利息）
? 提款率監(jiān)控
? 客群監(jiān)控（地域/學歷/評分/性別/產(chǎn)品等）
? 還款?式監(jiān)控
? 損失預(yù)測（分期、先息后本）

3.不同產(chǎn)品間的風險損失計算方式
4.資金占用、產(chǎn)品周期與年化損失的轉(zhuǎn)換邏輯
5.基于風險損失、產(chǎn)品周期及年化損失的定價及應(yīng)用
6.拓展：基于風險損失的額度控制
7.實操案例：從零開始嘗試定價

風控報表體系：

Vintage分析表計算過程詳解

審批監(jiān)控報表：

審批時效、拒絕原因分布、通過率、放款件均、進件量、審批量、通過量、放款量、放款金額
報表意義：
1、進件量浮動較大時，需與前端銷售同事溝通，尋找浮動原因
2、審批通過率變化較大時，需與政策同事溝通，看是否有做策略調(diào)整有關(guān)，可抽查部分訂單
3、批核件均和放款件均一般會在產(chǎn)品授信范圍內(nèi)波動
4、批核金額與放款金額差距較大時，需了解是客戶主動放棄借款、系統(tǒng)放款異常或其他原因，
必要時可開發(fā)轉(zhuǎn)化率模型，刺激客戶借款

拒絕原因分布：
報表意義：
1、當審批通過率發(fā)生波動時首先就應(yīng)該查看拒絕原因分布表，判斷是否由審批政策改變所影響
2、某項拒絕原因占比有較大改變時需檢查規(guī)則引擎的配置
3、可給政策放寬或縮緊時一些參考，如某項拒絕原因復(fù)議客戶過多時可參考調(diào)整政策
4、查看各個拒絕原因出現(xiàn)頻率，監(jiān)控政策實施情況，便于后期政策優(yōu)化

貸中監(jiān)控

報表意義：
1、可查看截止某一天的時刻數(shù)據(jù)，通過連續(xù)一周、一月的時刻數(shù)據(jù)可了解逾期變化是否跟業(yè)務(wù)
萎縮或快速增長有關(guān)，因為逾期率都是跟在貸余額有關(guān)
2、同一產(chǎn)品不同期限的放款、逾期情況對比，不同產(chǎn)品之間也可比較，有助于調(diào)整運營方向

貸中監(jiān)控常見的報表：資產(chǎn)質(zhì)量報表

報表意義：
1、可查看公司總體資產(chǎn)分布，幫助大領(lǐng)導(dǎo)們制定公司戰(zhàn)略，在對其他公司盡調(diào)時也是必看的報表之一
2、可體現(xiàn)公司催收績效，流轉(zhuǎn)率發(fā)生變化尤其是變高可及時查找原
注：可分產(chǎn)品、期限等屬性分別制作

貸中監(jiān)控比較常見的報表：特征監(jiān)控報表

報表意義：
1、特征指標結(jié)合逾期指標可為策略、授信提供有效參考意義
2、結(jié)合客戶特征、產(chǎn)品特征、地域、時段等，了解什么類型的客戶適合怎樣的產(chǎn)品
3、掌握客群的穩(wěn)定性，當某類客群突增時需重點關(guān)注，防止團伙欺詐

1）風險監(jiān)控核心指標詳解——逾期率和FSTQPD

2）風險監(jiān)控核心指標詳解——Flow Rate

流轉(zhuǎn)率體現(xiàn)的是余額在不同逾期區(qū)間的變化，目的是觀察前期逾期金額經(jīng)歷一番催收后落入
下一區(qū)間的比率，所以既可以作為風控指標也可以作為催收指標。

問：為什么都說C-M2很重要呢？它的意義到底是什么？
答：C-M2表達的是客戶由正常狀態(tài)轉(zhuǎn)為逾期M2區(qū)間的比例。選擇M2區(qū)間是因為經(jīng)歷了前面30
多天的催收后仍不回款的客戶后續(xù)的回款可能性就比較低了，我們就可以用C-M2當作整體正
常客戶轉(zhuǎn)為壞賬客戶的一個指標，它可以用于直接評價風控能力的好壞。

3）風險監(jiān)控核心指標詳解——Vintage

Vintage 是以賬齡MOB（month on book）為軸，觀察貸后每個月的后續(xù)質(zhì)量情況，分母為
對應(yīng)月份的放款本金，分子是截止期末時點逾期Mn+客戶的所有剩余未還本金，可觀測一
個多期產(chǎn)品的風險全貌

問：為什么Vintage表后面就不增長了?
答：客戶借款時會有一個借款期限，假如客戶均為12期，那么12個月之后客戶貸款全部到
期，此時仍有余額的客戶就只能是逾期客戶，分子是不會繼續(xù)增加的。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的1.政策与定价的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

如果覺得生活随笔網(wǎng)站內(nèi)容還不錯，歡迎將生活随笔推薦給好友。