python金融工程的工具包_金融工程及其Python应用
目 錄
第1章 金融工程導(dǎo)論 1
1.1 金融工程的概念 2
1.2 國(guó)外現(xiàn)代主流金融理論發(fā)展歷程 2
1.3 國(guó)內(nèi)金融的發(fā)展 3
1.4 現(xiàn)代主流金融理論簡(jiǎn)介 4
1.4.1 投資組合理論 4
1.4.2 資本資產(chǎn)定價(jià)模型 5
1.4.3 套利定價(jià)理論 6
1.4.4 期權(quán)定價(jià) 6
1.4.5 有效市場(chǎng)假說(shuō) 7
1.4.6 固定收益證券 8
1.4.7 資本結(jié)構(gòu) 8
1.5 金融工程的研究對(duì)象 8
目 錄
第1章 金融工程導(dǎo)論 1
1.1 金融工程的概念 2
1.2 國(guó)外現(xiàn)代主流金融理論發(fā)展歷程 2
1.3 國(guó)內(nèi)金融的發(fā)展 3
1.4 現(xiàn)代主流金融理論簡(jiǎn)介 4
1.4.1 投資組合理論 4
1.4.2 資本資產(chǎn)定價(jià)模型 5
1.4.3 套利定價(jià)理論 6
1.4.4 期權(quán)定價(jià) 6
1.4.5 有效市場(chǎng)假說(shuō) 7
1.4.6 固定收益證券 8
1.4.7 資本結(jié)構(gòu) 8
1.5 金融工程的研究對(duì)象 8
1.6 金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的參與者 9
思考題 9
第2章 金融工程定價(jià)方法及其Python應(yīng)用 11
2.1 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法及其Python應(yīng)用 12
2.2 無(wú)套利定價(jià)法 13
2.3 狀態(tài)價(jià)格定價(jià)法及其Python應(yīng)用 14
思考題 16
第3章 遠(yuǎn)期合約及其Python應(yīng)用 17
3.1 遠(yuǎn)期合約的概念 18
3.1.1 遠(yuǎn)期合約實(shí)例 18
3.1.2 遠(yuǎn)期合約四要素 18
3.1.3 遠(yuǎn)期合約的概念 18
3.2 遠(yuǎn)期合約的優(yōu)缺點(diǎn) 20
3.3 遠(yuǎn)期合約的應(yīng)用 21
3.3.1 套期保值 21
3.3.2 平衡頭寸 21
3.3.3 投機(jī) 21
3.4 遠(yuǎn)期利率協(xié)議 22
3.4.1 遠(yuǎn)期利率協(xié)議的引例 22
3.4.2 遠(yuǎn)期利率協(xié)議的定義 22
3.4.3 遠(yuǎn)期利率協(xié)議的常見術(shù)語(yǔ) 22
3.4.4 遠(yuǎn)期利率協(xié)議的結(jié)算金 23
3.4.5 遠(yuǎn)期利率協(xié)議的定價(jià) 24
3.4.6 遠(yuǎn)期利率協(xié)議的案例分析 25
3.5 遠(yuǎn)期外匯合約 26
3.5.1 遠(yuǎn)期外匯合約的定義 26
3.5.2 遠(yuǎn)期匯率的確定 27
3.5.3 遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議的結(jié)算金 28
3.5.4 遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議的定價(jià) 28
3.6 遠(yuǎn)期合約定價(jià)及其Python應(yīng)用 28
3.6.1 基本知識(shí) 29
3.6.2 無(wú)收益資產(chǎn)的遠(yuǎn)期合約 30
3.6.3 支付已知現(xiàn)金收益資產(chǎn)的遠(yuǎn)期合約 32
3.6.4 提供已知紅利收益率資產(chǎn)的遠(yuǎn)期合約 33
3.6.5 一般結(jié)論 34
3.6.6 遠(yuǎn)期合約的價(jià)格與價(jià)值的進(jìn)一步說(shuō)明 35
3.6.7 市場(chǎng)外遠(yuǎn)期合約 35
思考題 36
第4章 期貨合約及其Python應(yīng)用 37
4.1 期貨合約的概念及其要素 38
4.2 期貨交易制度 38
4.2.1 期貨交易的結(jié)算所 38
4.2.2 期貨交易的保證金 39
4.2.3 逐日盯市制度 39
4.2.4 市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 39
4.3 期貨合約的類型 39
4.3.1 商品期貨合約 39
4.3.2 金融期貨合約 41
4.4 期貨合約定價(jià)及其Python應(yīng)用 42
4.4.1 期貨合約價(jià)格實(shí)例 42
4.4.2 金融期貨合約定價(jià) 43
思考題 46
第5章 期貨套期保值及其Python應(yīng)用 47
5.1 商品期貨的套期保值 48
5.2 金融期貨的套期保值 50
5.2.1 利率期貨的套期保值 50
5.2.2 外匯期貨的套期保值 50
5.2.3 股指期貨的套期保值 51
5.3 期貨合約的套期保值計(jì)算方法 52
5.4 最優(yōu)套期保值策略的Python應(yīng)用 53
5.4.1 空頭套期保值的利潤(rùn)和方差 53
5.4.2 多頭套期保值的利潤(rùn)和方差 54
5.4.3 計(jì)算實(shí)例 54
思考題 55
第6章 互換合約及其Python應(yīng)用 57
6.1 互換合約的起源與發(fā)展 58
6.1.1 互換合約的起源 58
6.1.2 互換合約的發(fā)展 59
6.1.3 互換合約產(chǎn)生的理論基礎(chǔ) 60
6.2 互換合約的概念和特點(diǎn) 60
6.3 互換合約的作用 61
6.4 利率互換合約 61
6.5 貨幣互換合約 64
6.6 商品互換合約 66
6.7 信用違約互換 67
6.8 利率互換合約定價(jià)及其Python應(yīng)用 68
6.8.1 利率互換定價(jià) 68
6.8.2 影響利率互換價(jià)值的因素 69
6.9 貨幣互換合約定價(jià)及其Python應(yīng)用 71
思考題 73
第7章 期權(quán)合約及其策略 75
7.1 期權(quán)合約的概念與分類 76
7.1.1 期權(quán)合約的概念 76
7.1.2 期權(quán)的分類 77
7.2 期權(quán)合約的價(jià)格 78
7.2.1 期權(quán)合約價(jià)格的概念 78
7.2.2 影響期權(quán)價(jià)格的因素 78
7.3 到期期權(quán)的定價(jià)與盈虧 79
7.3.1 到期期權(quán)的定價(jià) 79
7.3.2 到期期權(quán)的盈虧 80
7.4 期權(quán)合約策略 81
7.4.1 保護(hù)性看跌期權(quán) 81
7.4.2 拋補(bǔ)的看漲期權(quán) 82
7.4.3 對(duì)敲策略 82
7.4.4 期權(quán)價(jià)差策略 83
7.4.5 雙限期權(quán)策略 83
思考題 84
第8章 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型及其Python應(yīng)用 85
8.1 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的推導(dǎo) 86
8.1.1 標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)(維納過(guò)程) 86
8.1.2 一般布朗(Brown)運(yùn)動(dòng)(維納過(guò)程) 86
8.1.3 伊藤過(guò)程?和伊藤引理 87
8.1.4 不支付紅利股票價(jià)格的行為過(guò)程 88
8.1.5 Black-Scholes歐式看漲期權(quán)定價(jià)模型的導(dǎo)出 88
8.2 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的Python應(yīng)用 91
8.3 紅利對(duì)歐式期權(quán)價(jià)格影響的Python應(yīng)用 92
8.4 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的Python應(yīng)用 94
8.5 隱含波動(dòng)率的Python應(yīng)用 97
思考題 98
第9章 期權(quán)定價(jià)的蒙特卡羅模擬法及其Python應(yīng)用 99
9.1 蒙特卡羅法的基本原理 100
9.2 對(duì)數(shù)正態(tài)分布隨機(jī)變量模擬的Python應(yīng)用 101
9.3 蒙特卡羅法模擬歐式期權(quán)定價(jià)及其Python應(yīng)用 101
9.4 對(duì)偶變量法蒙特卡羅模擬及其Python應(yīng)用 103
9.5 控制變量法蒙特卡羅模擬及其Python應(yīng)用 105
思考題 107
第10章 二叉樹法期權(quán)定價(jià)及其Python應(yīng)用 109
10.1 二叉樹法的單期歐式看漲期權(quán)定價(jià) 110
10.2 二叉樹法的兩期與多期歐式看漲期權(quán)定價(jià) 112
10.3 二叉樹看跌期權(quán)定價(jià)與平價(jià)原理 115
10.3.1 二叉樹看跌期權(quán)定價(jià) 115
10.3.2 平價(jià)原理 115
10.4 二叉樹法的解析式與計(jì)算步驟 116
10.4.1 解析式 116
10.4.2 計(jì)算步驟 117
10.5 二叉樹法的無(wú)收益資產(chǎn)歐式期權(quán)定價(jià)Python應(yīng)用 117
10.6 二叉樹法的無(wú)收益資產(chǎn)美式期權(quán)定價(jià)Python應(yīng)用 119
10.7 二叉樹法的支付連續(xù)紅利率美式期權(quán)定價(jià)Python應(yīng)用 121
10.8 應(yīng)用二叉樹期權(quán)定價(jià)模型進(jìn)行項(xiàng)目投資決策 123
思考題 124
第11章 期權(quán)定價(jià)的有限差分法及其Python應(yīng)用 125
11.1 有限差分法的基本思想 126
11.2 內(nèi)含有限差分法和外推有限差分法 126
11.3 外推有限差分法的歐式期權(quán)定價(jià)Python應(yīng)用 128
11.4 內(nèi)含有限差分法的歐式期權(quán)定價(jià)Python應(yīng)用 131
思考題 133
第12章 奇異期權(quán)及其Python應(yīng)用 135
12.1 奇異期權(quán)的特點(diǎn) 136
12.2 亞式期權(quán)的Python應(yīng)用 136
12.2.1 幾何平均價(jià)格期權(quán)的Python函數(shù)計(jì)算 136
12.2.2 算術(shù)平均價(jià)格期權(quán)的Python函數(shù)計(jì)算 137
12.3 回望期權(quán)的Python應(yīng)用 139
12.4 障礙期權(quán)的Python應(yīng)用 140
12.5 資產(chǎn)交換期權(quán)的Python應(yīng)用 141
思考題 142
第13章 利率衍生證券及其Python應(yīng)用 143
13.1 利率衍生證券概述 144
13.2 利率衍生證券定價(jià)及其Python應(yīng)用 145
13.2.1 利率上限定價(jià) 145
13.2.2 債券期權(quán)定價(jià) 147
13.3 均衡模型期權(quán)定價(jià)及其Python應(yīng)用 151
13.3.1 Rendlmmen-Bartter模型與債券期權(quán)定價(jià) 151
13.3.2 Vasicek債券期權(quán)定價(jià)模型 152
13.4 無(wú)套利模型 154
思考題 157
第14章 量化金融數(shù)據(jù)分析及其Python應(yīng)用 159
14.1 戰(zhàn)勝股票市場(chǎng)策略可視化的Python應(yīng)用 160
14.2 股票數(shù)據(jù)描述性統(tǒng)計(jì)的Python應(yīng)用 164
14.3 資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)均值方差模型及其Python應(yīng)用 170
14.3.1 資產(chǎn)組合的可行集 170
14.3.2 有效邊界與有效組合 170
14.3.3 標(biāo)準(zhǔn)均值方差模型的求解 171
14.4 資產(chǎn)組合有效邊界的Python繪制 175
14.5 Markowitz投資組合優(yōu)化的Python應(yīng)用 177
14.5.1 Markowitz投資組合優(yōu)化基本理論 177
14.5.2 投資組合優(yōu)化實(shí)例的Python應(yīng)用 177
14.5.3 投資組合實(shí)際數(shù)據(jù)的Python應(yīng)用 182
思考題 187
附錄A 金融工程的Python工作環(huán)境 189
附錄B Python基礎(chǔ)知識(shí)與編程基礎(chǔ) 201
參考文獻(xiàn) 210
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的python金融工程的工具包_金融工程及其Python应用的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。
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