作者：杰少

Kaggle競賽知識點--RFE！

簡 介

Recursive Feature Elimination(RFE)算法是數據競賽中最為流行的特征篩選方案之一，和我們平時在做try and error的思路相似：

• 每次我們從數據集中找到最不重要的特征，然后將其刪除，再基于新數據集重新訓練，重新篩選......

因而非常多的數據科學家都會推薦大家使用其作為非常強的Baseline。

RFE是一種wrapper類型的特征篩選算法，也就是說:

• 我們給定一個機器學習算法，該機器學習算法被RFE包裹，然后一起做特征選擇。

因為RFE的使用需要同時輸入模型以及保留的特征數，但是保留多少的特征是一個未知的事情，較難控制，這個時候我們需要用到RFECV，一種結合了交叉驗證以及RFE的方案，該方案能自動篩選出保留的特征個數，在實踐中效果也非常的不錯。

本文就重點介紹RFE以及REFCV特征篩選算法。

Recursive Feature Elimination

1. RFE

遞歸特征消除（RFE）方法的工作步驟為:

輸入用于特征篩選的模型以及需要保留的特征數；

對指定的模型使用所有的特征進行訓練；

依據模型給出的特征重要性，刪除最不重要的少數幾個特征；

• • 特征一般是按照模型輸出的特征重要性排序的；

將剩余的特征重新輸入指定模型進行訓練，刪除最不重要的少數幾個特征，依次類推，直至最后我們的特征數目小于等于我們要保留的數目之后停止。

2.RFECV

RFE方法使用所有數據進行訓練，再依據模型給出特征重要性進行特征的篩選，之后再依據篩選之后的數據重新訓練模型，再篩選，直到剩下的特征數達到我們設定的閾值時就停止，這么做受到一個非常大的限制：

• 保留的特征數需要預先人為設定，但很多時候我們并不知道需要保留多少特征；

所以最終我們得到的結果往往是次優的。為了緩解該問題，我們將交叉策略與RFE進行結合；我們通過計算在不同特征數時模型的交叉分數，然后選擇交叉分數最好的特征數進行輸出。

代 碼

1. 基于RFC的特征選擇

#?!pip?install?yellowbrick from?yellowbrick.datasets?import?load_credit? import?numpy?as?np from?numpy?import?mean from?numpy?import?std? from?sklearn.model_selection?import?cross_val_score from?sklearn.model_selection?import?RepeatedStratifiedKFold from?sklearn.feature_selection?import?RFECV,RFE from?sklearn.pipeline?import?Pipeline from?sklearn.preprocessing?import?MinMaxScaler,StandardScaler from?sklearn.linear_model?import?LogisticRegression? from?sklearn.tree?import?DecisionTreeClassifier import?pandas?as?pd #?1.構建數據集 X,?y?=?load_credit()? columns?=?X.columns X?=?X[:5000] X?=?StandardScaler().fit_transform(X) y?=?y[:5000]

• ?輸出每個特征的排名

#?2.輸入的模型;保留一個特征:這樣可以輸出每個特征的rankings lr?=?LogisticRegression()? rfe?=?RFE(lr,?n_features_to_select=1,?verbose?=-1?)?# rfe.fit(X,y)#?3.輸出每個特征的重要性,此處也可以直接觀察rankings來判定 ranks?=?{}? def?ranking(ranks,?names,?order=1):minmax?=?MinMaxScaler()ranks?=?minmax.fit_transform(order*np.array([ranks]).T).T[0]?#?1表示最重要ranks?=?map(lambda?x:?round(x,2),?ranks)return?dict(zip(names,?ranks)) fea_imp?=?ranking(list(map(float,?rfe.ranking_)),?columns,?order=-1) rfe.ranking_ '''array([20,?23,?14,??9,?13,??1,?16,??7,?19,?11,?12,??3,??8,??4,?22,?10,?21,5,??2,?18,??6,?17,?15]) '''

• 輸出保留的特征名

columns[rfe.support_]'''Index(['apr_delay'],?dtype='object') '''

2.基于REFCV的特征選擇

• 輸出我們每個特征的排名

#?使用RFECV訓練 rfecv???=?RFECV(estimator=DecisionTreeClassifier(),?step=1,?cv=5)? rfecv.fit(X,?y)? rfecv.ranking_ '''array([?1,?12,??8,?10,??1,??1,?14,??7,?13,??9,?11,??1,??1,??5,??1,??1,??4,?2,??1,??3,??6,??1,??1]) ''' array([ 1, 12, 8, 10, 1, 1, 14, 7, 13, 9, 11, 1, 1, 5, 1, 1, 4,2, 1, 3, 6, 1, 1])

• 輸出保留的特征名

columns[rfecv.support_] '''Index(['limit',?'age',?'apr_delay',?'apr_bill',?'may_bill',?'jul_bill','aug_bill',?'may_pay',?'aug_pay',?'sep_pay'],dtype='object') '''?

適用問題

Recursive Feature Elimination(RFE)算法是Wrapper類型的特征篩選算法，我們只需要簡單的改變輸入模型就可以得到篩選的特征，非常簡單易懂，RFE幾乎是適用于目前見到的90%的問題的，可以作為特征篩選的一個重要的Baseline。

因為RFE算法需要每次都重新訓練進行特征篩選，當數據集非常大的時候，時間成本非常大，如果使用RFECV則還需要進行N折的交叉驗證，帶來的時間成本會變為原先的幾倍，一般建議充分考慮計算資源以及數據大小再使用。

參考文獻

Recursive Feature Elimination (RFE) for Feature Selection in Python

Recursive Feature Elimination

Feature Ranking RFE, Random Forest, linear models

Recursive Feature Elimination (RFE) example

sklearn.feature_selection.RFECV

sklearn.feature_selection.RFE

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總結

以上是生活随笔為你收集整理的【数据竞赛】懒人特征筛选算法！的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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